Управление рисками и капиталом в торговле на рынке форекс

Размер позиции – это, наверное, наиболее важный фактор, влияющий на прибыльность торговли многих трейдеров на рынке форекс. В большинстве своем трейдеры, торгующие на форекс, всего лишь в нескольких словах слышали о том, что такое риск менеджмент и управление капиталом, поэтому многие из них в конечном итоге теряют свои деньги.

risk

Чтобы продемонстрировать, как влияет риск менеджмент и управление капиталом на торговлю мы использовали автоматическую стратегию работающую внутри дня и провели эксперимент в течение одного месяца. В каждой сделке мы рискуем 2% от общего капитала. Стартовая сумма капитала на счету в начале эксперимента составляла 5000 долларов.

Тейк профит установлен на уровне в 2,5 раза превышающем первоначальный стоп лосс. Также размер тейк профита в 1,5 раза выше в случае последующих входов в рынок после отката. Сделка закрывается, когда происходит одно из трех событий на рынке: срабатывает стоп лосс или достигается тейк профит.

Параметры   Тест 1 Тест 2
Капитал  $5000  $5000
Риск на сделку  2%  2%
Точка безубыточности  0  30
Трейлинг стоп  0  30
Соотношение риск/прибыль 2,5х stop; 1,5x stop  1/1 в каждой сделке
Прибыль за 1 месяц  $ 5315.00  $ 965.00
Абсолютная просадка  $ 561.00  $ 966.00
 % Прибыльных сделок  44.34%  63.44%
Средняя прибыль  $144.68  $43.58
Средний убыток   $72.06  $63.98
Крупнейшая прибыльная сделка  $510.40  $120.40

Давайте предположим, что два трейдера торговали по одной стратегии, но использовали различные принципы управления рисками и капиталом. Приведенный выше пример показывает, что трейдер, который торговал, используя риск менеджмент и мани капиталом , оказался в более выгодном положении нежели трейдер, который торговал без применения этих техник.

Если сравнить результаты двух тестов мы увидим, что первый тест с использование риск менеджмента и мани менеджмента оказался лучше, чем второй тест, где мы ограничили потенциал прибыли, добавив скользящий стоп, точку безубыточности и сократили соотношение риск/прибыль до 1:1.

Несмотря на то, что во втором тесте количество прибыльных сделок составило 63,44% по сравнению с 44% прибыли в первом тесте, прибыль в последнем оказалась выше. Исходя из этого, можно предположить, что чем выше коэффициент соотношения риск/прибыль, тем большую прибыль мы можем получить в итоге.

Хорошее управление капиталом должно состоять из следующих элементов:

  • Во-первых, размер риска по каждой сделке не должен превышать 1% или 2% от общего капитала.
  • Рассчитать соотношение показателя риск/прибыль  по каждой сделке, который должен быть минимум в 1,5 раза, но желательно в 2 раза выше риска на сделку.
  • Вычислите размер лота, который будет соответствовать проценту капитала, которым Вы готовы рискнуть в сделке.
  • Убедитесь в том, что размер лота, которым Вы будете входить в сделку не будет превышать маржинальных требований.
  • Никогда не перемещайте стоп лосс и не увеличивайте риск, когда вы находитесь в сделке, так как это может отрицательно сказаться на Вашем счету.
  • Если конкретный вход не соответствует Вашим параметрам сделки, тогда пропустите его и ждите другого, который подойдет под все правила управления капиталом.
  • Убедитесь в наличии  достаточного капитала для того чтобы не поставить себя поду удар и не потерять больше чем позволено Вашей стратегией.
  • Создайте электронную таблицу, которая поможет Вам быстро рассчитать размер Вашей позиции входа в рынок.

Резюме

Придерживаясь хороших принципов управления капиталом, Вы не обязаны получать прибыль в большинстве сделок, потому что каждая прибыльная сделка будет в два-три раза больше убыточной сделки. Рискуя только небольшим количеством капитала в каждой сделке, Ваши потери всегда будут ограничены, и Вы не будете испытывать стресс, если сделка окажется убыточной, потому что в долгосрочной перспективе размер прибыли значительно превысит Ваши потери.