Торговая стратегия три экрана Элдера

Стратегия три экрана Элдера является одним из самых успешных подходов работы на валютном рынке. Как известно, систему трех экранов разработал А. Элдер в 1985 году. После публикации автором описания своей стратегии в популярных журналах о торговле, стратегия 3 экранов Элдера стала тестироваться трейдерами на разных рынках: фондовом, сырьевом и валютном.

Секрет долголетия стратегии трех экранов Элдера заключается в простоте освоения основных правил системы и эффективности ее применения на практике. Гениальность Элдера заключалась в том, что он предложил трейдерам анализировать динамику цены с помощью трех тестов на разных временных отрезках. В результате, получилась полноценная система трех экранов Элдера, которая сегодня используется многими трейдерами практически на всех рынках.

Уникальность разработки 3 экранов Элдера состоит в достижении положительного математического ожидания сделок за счет отслеживания трендовых и контртрендовых движений цены.

Итак, давайте более детально разберемся с основными параметрами стратегии трех экранов Элдера, и их применениями на практике торговли валютой.

Стратегия три экрана Элдера

Первоначально, вам нужно определиться со стилем торговли, а уже потом подбирать таймфреймы для формирования трех экранов Элдера.

Так вот, если вы долгосрочный трейдер, тогда вам следует смотреть на таймфреймы: W1, D1, H1 выбранной валютной пары.

Если вы среднесрочный трейдер и предпочитаете позиционную торговлю, тогда вам следует выбрать таймфреймы: H4, M30, M5.

Если, вдруг, вы окажитесь скальпером, тогда рекомендуем рассмотреть для анализа работы по системе трех экранов Элдера, таймфреймы: M15, M5, M1.

Три экрана Элдера подразумевают выбор трех таймфреймов определенной валютной пары, за которыми вы будете следить, и сформируете свой набор индикаторов для анализа каждого таймфрейма отдельно.

После определения стиля торговли, вы должны понять, что три экрана Элдера – это трендовая стратегия. Поэтому, старший таймфрейм отвечает за определения направления движения курса валют.

Отсюда следует очень важное правило торговли по стратегии трех экранов Элдера: всегда торгуем по тренду, который определяем по старшему таймфрейму.

Для лучшего понимания направления движения валюты на старшем таймфрейме, мы можем использовать различные трендовые индикаторы. К примеру, угол наклона скользящей средней может нам помочь визуально видеть наличие на графике цены определенного направления движения валютной пары.

Стратегия три экрана Элдера

 

Соответственно, мы понимаем, что по стратегии Элдера, мы будем видеть на старшем таймфрейме растущий тренд, к примеру, и заключать уже на младших таймфреймах сделки только в сторону роста текущего тренда. Как только ситуация на старшем таймфрейме поменяется, например цена уйдет под скользящую среднюю, то нам следует учесть смену направления: коррекцию или разворот.

На втором экране Элдера, вам следует искать откат цены против основного старшего таймфрейма. Правила использования стратегии три экрана Элдера подразумевают более безопасный вход на откате цены, чем вход на пробое уровня.

Окончание отката цены на втором экране Элдера можно искать тоже с помощью различных индикаторов Форекс. Самым распространенным способом поиска окончания отката, можно назвать выход цены из зон перекупленности и перепроданности.

Три экрана Элдера

Зоны перекупленности и перепроданности цены показывают индикаторы Stochastic Oscillator, RSI, CCI и многие другие.

Главное правило работы по стратегии Элдера со вторым экраном – это поиск окончания отката цены против тренда. Поэтому, методы вычисления окончания отката цены вы можете применять любые.

И третий экран Элдера – это младший таймфрейм, позволяющий точнее всего поймать окончания отката, которое вы наблюдаете на среднем экране Элдера. Третий экран Элдера – это своеобразный спусковой крючок или скользящий приказ, как его называл сам Элдер.

Для измерения окончания отката на младшем таймфрейме, вы также можете использовать любые доступные и понятные вам осцилляторы.

В итоге, по системе трех экранов Элдера у нас выходит механизм наложения анализа трех графиков валютной пары. На старшем таймфрейме вы видите основное направление движения курса валют. На среднем экране  – ищите откаты цены с помощью осцилляторов, на третьем – точно входите в рынок.

Пример использования трех экранов Элдера

Чтобы было более понятно, давайте рассмотрим конкретный пример анализа графика пары канадский доллар/доллар США по стратегии трех экранов Элдера.

Шаг 1. Мы хотим использовать среднесрочную стратегию, поэтому выбираем для анализа экранов Элдера, таймфреймы: H1, М30, М5. Наша цель – ловить небольшие импульсные участки рынка.

Шаг 2. Находим место смены текущего движения пары канадский доллар/доллар США на графике H1. Поскольку таймфрейм среднесрочный, то при подходе цены к скользящей средней мы уже заранее можем подготовится к будущим событиям.

Система трех экранов Элдера

Для определения направления по старшему таймфрейму, мы выбрали скользящую среднюю с периодом 100. Как только свечка закрылась ниже мувинга, мы переходим на средний таймфрейм для дальнейшего анализа по системе трех экранов Элдера.

Шаг 3. Ищем откат цены канадского доллара/доллара США на М30 против текущего движения на H1.

3 экрана Элдера

Лучше всего в среднесрочной стратегии нам показывает окончание коррекции индикатор Стохастик (5,3,3). Как только стохастик на М30 пересек уровень 80 сверху вниз, мы понимаем, что где-то здесь уже должен закончиться откат, и краткосрочный тренд продолжится. Поэтому, чтобы точно зайти в рынок, мы переходим на третий, младший таймфрем, М5, по стратегии трех экранов Элдера.

Шаг 4. Вход в рынок на окончании отката цены.

Экраны Элдера

На графике М5 валютной пары канадский доллар/доллар США мы дожидаемся аналогичного пересечения стохастика (5,3,3) своей зоны 80 сверху вниз и открываем позицию на продажу. Страховочный ордер стоп лосс мы можем выставить либо фиксированный (15 – 20 пунктов), либо найти ближайший максимум на графике М5, и там поставить ордер стоп лосс.

Как вы заметили, мы в данном примере использовали зоны 80 и 20 стохастика, которые являются зонами перекупленности и перепроданности. Данный выбор уровня 80 стохастика вызван тем, что пример дан по входу в рынок в шорт. Среднесрочный трейдер для более точного входа в рынок использует мелкие таймфреймы, которые ему дают верное подтверждение пробития скользящей средней на четырехчасовом графике.

Шаг 5. Выход из позиции следует искать на среднем или старшем таймфреймах. В нашем примере, трейдеру достаточно зафиксировать 120 пунктов профита до ближайшего уровня на графике H4 валютной пары. Однако, в случае работы по стратегии трех экранов Элдера, возможно и применения ордера Трейлинг стоп.

Таким образом, мы с вами рассмотрели принцип работы системы трех экранов Элдера. Также, мы изучили возможность точного входа в рынок с высоким математическим ожиданием. Три экрана Элдера – это важный принцип видения рынка Форекс. Поэтому, данное видение вы можете спокойно дополнять различными своими модификациями анализа каждого экрана Элдера.

Рекомендуемый брокер:

button (A)