Стратегия «Зелёная волна»

Стратегия «Зелёная волна»

Многим водителям  знакома технология настройки городских светофоров под названием «Волна». Для того чтобы обеспечить максимальный поток машин на улицах современных городов, момент переключения света на перекрёстках согласован со средней скоростью движения транспорта. Если постоянно поддерживать её уровень в пределах 50–55 км/час, то можно довольно долго ехать без остановок. Быстрее 60 запрещено правилами, но и медленнее тоже плохо. Лучше держаться в «зелёной волне», чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время. Природа финансовых рынков, как считают специалисты, тоже волновая и это отражено в названии предлагаемой торговой стратегии Форекс, напоминающей движение по оживлённой городской улице.

Как и большинство других, система предназначена только для трендовой торговли и построена на стандартных принципах:

  • Первоначально определяется приоритетное направление движения цены актива, в котором будут открываться сделки. Для этого используется один из многочисленных индикаторов, основанный на усреднении. Выбранное на основании его показаний направление тенденции принимается в качестве текущего, вплоть до его смены на противоположное. В некоторых случаях, например на флетовом участке, решение может оказаться ошибочным, но таковы правила стратегии.
  • Для торговли в выбранном направлении находят на графике момент, когда после кратковременного отката или консолидации возникает очередной ценовой импульс. Сигналом для этого служат показания чувствительного осциллятора. Как правило, этот индикатор подаёт множество сигналов в обоих направлениях, но для анализа выбирают только трендовые, игнорируя все остальные.

zelenaya-volna-002

  • Чтобы уменьшить влияние рыночного шума и снизить вероятность ошибок при входе, применяют один или несколько дополнительных индикаторов, которые называются фильтрами. Именно они и образуют в предлагаемой стратегии «зелёную волну», в течение которой происходит самая прибыльная торговля.

Применяемые индикаторы

В стратегии применятся три индикатора, которые должны быть помещены на график цены:

  • Трендовая кривая Coral, позаимствованная из популярной американской системы скальпинга THV4. Последнее время этот аналог скользящей средней с дополнительным алгоритмом цифровой фильтрации приобрёл большую популярность в трейдерской среде. Помимо удачно подобранных параметров сглаживания, он обладает способностью изменять цвет в зависимости от текущей тенденции на рынке. Используют этот индикатор со стандартными параметрами  (период 60 и гамма 0.4), менять которые без необходимости не следует. Зелёный цвет кривой указывает на восходящую тенденцию, а красный на  падающий рынок.
  • Стандартный индикатор Stochastic (5, 3, 3), который входит в базовый комплект терминала «Метатрейдер 4». Служит основным осциллятором в стратегии и сигнализирует о моменте начала ценового импульса. Все параметры стандартные, но добавлен уровень 50, являющийся дополнительным фильтром.

zelenaya-volna-003

  • Достаточно редкий среди трейдеров индекс среднего направленного движения ADX с периодом 24. Стандартная настройка равна 14, но в стратегии используется интервал суток для более точного выделения истинных сигналов входа, попадающих в «зелёную волну».

Используемы торговые инструменты

Предлагаемая торговая система относится к категории мультивалютных, хотя первоначально была разработана для фондовой биржи. С её помощью трейдеры успешно работают внутри дня с такими активами, как акции, фьючерсы, контракты CFD и практически все известные валютные кроссы Форекс. Для правильного выбора конкретных финансовых инструментов они должны удовлетворять двум основным критериям:

  • На графике актива явное трендовое движение. Определить его можно при переходе на старшие временные интервалы. Если угол наклона индикатора Coral достаточно велик, а цвет поменялся сравнительно недавно – выбор подходящий. В противном случае лучше подождать некоторое время.
  • Спред, предлагаемый брокером Форекс, не превышает 1/15 от среднего размера дневной свечи. Это обычное требование, которое нужно учитывать при торговле по подобным стратегиям.

Рабочий тайм фрейм и время торговли

Предлагаемая система была протестирована и применяется чаще всего для внутридневной торговли. Оптимальным является часовой график, а в некоторых случаях медленных рынков – получасовой. Несмотря на рабочий тайм фрейм, открытые ранее сделки должны сопровождаться в течение всего времени, пока они соответствуют заданным условиям, вплоть до недели. Допустимо также торговать на старших временных интервалах, но для h4 период индикатора ADX нужно увеличить до 30, а для дневных графиков оптимальным является значение 20.

При работе внутри дня следует отдавать предпочтение торговым сигналам, которые возникли в течение Лондонской и Нью-Йоркской биржевых сессий Форекс. Низкая ликвидность многих инструментов во время тонкого ночного рынка может привести к большому числу ошибочных входов. Исключение составляют некоторые кроссы, самая активная торговля которыми происходит в Азиатскую и Тихоокеанскую сессии.

Правила для входа

Для покупок по стратегии «Зелёная Волна» должны быть одновременно выполнены несколько требований, каждое из которых в отдельности не является торговым сигналом:

  • Индикатор Coral изменил свой цвет с красного на зелёный. Независимо от того, находится ли цена выше или ниже его, это говорит о смене текущей понижательной тенденции на повышательную и целесообразности рассматривать входы в LONG.
  • На осцилляторе Stochastic (5, 3, 3) сформирован сигнал «крест», то есть пересечение главной медленной линией более быстрой сигнальной в направлении снизу вверх. По правилам фильтрации для описываемой системы, это должно произойти ниже нулевого уровня. Наиболее сильным и достоверным признаётся сигнал, образовавшийся на выходе из зоны перепроданности.
  • Зелёная линия фильтрующего индикатора ADX (24) находится между уровнями 20 и 40 и движется в направлении роста. Синяя линия +DI пересекла красную – DI и устойчиво находится выше её. Это указывает на активную фазу восходящего локального тренда, когда сигналы осциллятора можно считать наиболее достоверными.

zelenaya-volna-004

Для входа в короткие сделки нужно дождаться выполнения противоположных условий:

  • Индикатор «Коралл» сменил цвет с зелёного на красный. Аналогично покупкам, положение цены относительно его линии не имеет значения для данной стратегии.
  • Стохастик образовал нисходящий сигнал «крест» выше уровня 50. Ещё лучше, если это произошло в зоне перекупленности или на самом выходе из неё.
  • Главная линия фильтра ADX (24) находится в диапазоне 20–40 и продолжает рост, а красная – DI пересекла снизу вверх голубую +DI, что свидетельствует о хорошем движении, или так называемой зелёной волне.

zelenaya-volna-005

Независимо от направления сделок, страховочный STOP LOSS устанавливают на несколько пунктов выше или ниже ближайшего ценового экстремума, так чтобы он не был выбит сразу при тестировании. Для торговли внутри дня необходимо учитывать также величину спреда, особенно на получасовых графиках.

Установка целей и фиксация прибыли

Описываемая трендовая стратегия не предусматривает жёсткой установки целей. Для выхода используется один из двух индикаторов системы, в зависимости от того, какой сигналов был зафиксирован первым:

  • Coral вновь изменил свой цвет, указывая на завершение текущей тенденции. Фиксировать прибыль следует немедленно, сразу при появлении жёлтой окраски, которая может сохраняться некоторое время.
  • Растущий ADX достиг уровня 40. Этот сигнал следует принимать во внимание, но относиться к нему осмотрительно. Часто случается, что при сильном ценовом движении зелёная линия долгое время может находиться вверху, но прибыль продолжает расти. Если есть серьёзные предпосылки для сохранения позиции, можно дождаться подтверждения от «Коралла».

Мани менеджмент

Стратегия «Зелёная волна» требует строгого соблюдения правил управления рисками, которые достаточно типичны для большинства систем внутридневной торговли по тренду:

  • Возможный убыток в сделке не должен превышать 2–3% от суммы на торговом счёте.
  • Предельную нагрузку на депозит следует удерживать в пределах 10–11%.

Для более уверенной торговли рекомендуется применять диверсификацию рисков и одновременно торговать на нескольких инструментах с невысокой корреляцией котировок.

Gerchik & Co