Стратегия торговли Форекс «По Кельтнеру»

Стратегия торговли Форекс «По Кельтнеру»

Идея, которую применил в своём канальном индикаторе Честер Кельтнер, не является совершенно уникальной для технического анализа. Похожие методы построений на графике цены есть в лентах Боллинджера и популярных конвертах скользящих. Суть метода заключается в том, что начало тренда, как правило, сопровождается резким удалением цены от своего среднего значения, а новое приближение к нему может свидетельствовать об откате или очередной смене тенденции.

Средняя линия индикатора представляет собой не что иное, как простую скользящую с периодом 10, построенную от типичной цены – суммы максимума, минимума и закрытия, делённых на три. Границы канала – это линии, удалённые от его середины на значение простой скользящей от дневного диапазона, взятые с положительным и отрицательным знаком. Чем больше волатильность за период, тем шире канал Кельтнера, а чем меньше – тем он уже.

keltner-002

В отличие от полос Боллинджера, методика работы с этим индикатором заключается не в торговле внутри канала, а использует для сигнала входа момент, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границу. Эта техника, с небольшими дополнениями и изменениями, была неоднократно описана известными трейдерами, такими как Линда Рашке и Роберт Колби. Предлагаемая система торговли основана на оригинальной авторской версии Честера Кельтнера со стандартными настройками.

Используемые индикаторы

В стратегии «По Кельтнеру» используется два индикатора, которых нет в обычной поставке терминала Metatrader 4:

  • Канал Кельтнера с установками по умолчанию. Стандартные значения параметров установлены в 10, 0, 5 как показано на рисунке. Для удобства верхнюю границу желательно окрасить в голубой цвет, а нижнюю – в красный. Среднюю линию, чтобы не мешала, лучше сделать нейтрально-серого цвета или совсем убрать с экрана, поскольку он не используется в торговле.

keltner-003

  • Индикатор нормализованного среднего истинного диапазона NATR с параметрами 100,20. Его отличие от оригинального ATR, который является частью самого канала Кельтнера, заключается в фильтрации самых больших и самых малых значений, которые не принимают участия в общем расчёте. Процент экстремальных свечек  — это второй параметр 20. Первым, как и у стандартного, является период.

Для работы нужно скачать эти индикаторы по ссылке и установить их в программу обычным способом.

Наилучшие валютные пары

Предлагаемая торговая стратегия была первоначально протестирована на парах EUR/USD и USD/GBP, но является мультивалютной и может с успехом использоваться с любыми инструментами. Ограничением для выбора подходящих активов является наличие устойчивого тренда. Оно обходится сменой временного интервала: там, где на дневном графике флет, на минутах может быть достаточное для торговли движение.

Несмотря на то, что первоначально канал Кельтнера был разработан для торговли на фондовой бирже, его использование для акций, фьючерсов или CFD представляет определённые трудности. Там часто появляются гэпы, уйти от которых можно только на дневных или более медленных тайм фреймах. Выбор конкретного инструмента напрямую связан с тем, какой стиль торговли предпочитает каждый конкретный трейдер.

Рабочий тайм фрейм и время торговли

Стратегия «По Кельтнеру», как и большинство трендовых систем, основанных на простых скользящих средних, лучше всего работает на дневных графиках. Это связано с отсутствием зашумленности, которая свойственна более коротким временным интервалам и наличию чётких сигналов, появление которых более закономерно по завершении торгового дня. Для трейдеров, предпочитающих скорый результат, хорошей альтернативой являются графики H4, но внутридневная торговля по системе также может иметь место, с определёнными оговорками.

Если для работы выбраны дневные, четырехчасовые или старшие интервалы, время торговли не имеет принципиального значения. Следует помнить, что индикатор каналов Кельтнера строится по типичной цене, то есть зависит не только от максимума или минимума, но и от уровня закрытия. Достоверный сигнал может поступить несколько раньше, но отношение к нему должно быть критическим. Внутридневная торговля, как обычно, наиболее успешна в Лондонскую и Нью-Йоркскую сессию, за исключением небольшой группы кроссов азиатских валют.

Правила входа и начальное размещение стопов

Для определения момента входа в рынок по стратегии используются сигналы единственного индикатора – канала Кельтнера. Цифровое значение NATR служит уровнем первоначального stop loss. Правила сделки для покупки:

  • Сигнальная свеча закрылась выше верхней (голубая линия) границы канала. Это свидетельствует о начале активного восходящего движения. Возможно, за первым пробойным импульсом последует кратковременный откат, но общая тенденция сохранится длительное время, вплоть до обратного пробоя.
  • Первоначальный ордер ограничения потерь выставляется на величину, равную значению индикатора нормализованного ATR, полученному на дневном графике. Для рабочего тайм фрейма H4 эту величину можно умножить на 2/3, но больше снижать не рекомендуется.

keltner-004

Условия для продаж по стратегии:

  • Сигнальная свеча закрылась ниже канала Кельнера.
  • Уровень stop loss аналогично тому, как это делается при покупках.

keltner-005

Вход в рынок всегда осуществляется не сразу по сигнальной свече, а после появления обратного движения. Отложенный ордер устанавливают чуть выше или ниже этой первой обратной свечи, а в случае появления следующей – передвигают вслед за ней.

Выход и фиксация прибыли

Стандартным сигналом выхода в предлагаемой стратегии является обратный пробой канала Кельтнера. Существует также статистический вариант, основанный на выборе правильного соотношения риск/вознаграждение. Оно должно быть не хуже 1 к 4 для того, чтобы обеспечить положительное математическое ожидание в долгосрочной перспективе. После того как получена прибыль, которая в четыре — пять раз превышает установленный первоначально stop loss, сделка может быть закрыта.

Мани менеджмент

При торговле по стратегии «по Кельтнеру» применяются стандартные правила управления капиталом. Риск в каждой сделке не должен превышать 2–3% от общего размера депозита, а величина общей нагрузки на счёт ограничивается 10%. Хорошим преимуществом для любого стиля работы будет разумная диверсификация, когда предельные значения убытков по каждому отдельному инструменту выбираются в несколько раз ниже, но открывается несколько позиций одновременно. Желательно использовать для этого валютные пары со слабой корреляцией.

Gerchik & Co