Стратегия Форекс «Многоканальная»

Стратегия Форекс «Многоканальная»

Предлагаемая стратегия Форекс получила своё название за то, что использует сразу два индикатора каналов, построенные по различным методикам – канал Дончиана, известный как индикатор Price Channel и индекс товарного канала CCI. Один из них служит для определения тенденции и сигнализирует о пробое локального уровня поддержки/сопротивления, а другой непосредственно подаёт торговые сигналы для входа и работает осциллятором.

Ценовой канал Дончиана, который представляет собой семейство линий, соединяющих максимумы или минимумы котировок за выбранный период – это аналог линий поддержки/сопротивления, построенных от этих экстремумов. Логика торговли по системе «Многоканальная» заключается в том, что после пробоя одного из этих уровней, вслед за небольшим откатом, с высокой вероятностью следует смена локальной тенденции.

strategiya-mnogokanalnaya-002

Осциллятор CCI – индикатор удалённости цены от линии своих средних значений. Считается, что выход за пределы канала, образованного уровнями -100 и + 100 сигнализирует о скором возврате в рамки диапазона, поскольку существует общая тенденция стремления цены к ее среднему значению. Эта гипотеза многократно проверена статистическими исследованиями и является верной настолько, чтобы использовать индикатор CCI для практической торговли на рынке Форекс.

Применяемые для торговли индикаторы

Для работы по стратегии «Многоканальная» в терминал MetaTrader устанавливают один дополнительный индикатор и два стандартных:

  • Ценовой канал Price Channel с периодом 24 для часового графика. Если планируется торговать на H4, то лучшим параметром будет 30, а на дневном – 20. Эти числа являются естественными циклами: в сутках 24 часа, в биржевой неделе 30 четырехчасовых интервалов, а в месяце примерно 20 торговых дней. Безусловно, для подбора более точных значений можно провести анализ на истории, но для большинства трейдеров в этом нет особой необходимости.
  • Индекс товарного канала CCI с периодом 10, который входит в комплект программы MetaTrader 4 и не нуждается в дополнительных настройках, кроме уменьшения его рабочего периода. Для определения точек входа применяются стандартные уровни -100 и +100, которые должны быть хорошо видны.
  • Индикатор среднего истинного диапазона ATR с периодом 20. Служит для определения первоначального уровня stop loss.

strategiya-mnogokanalnaya-005

Рабочий тайм фрейм

Оптимальный тайм фрейм для торговли по предлагаемой стратегии – часовой, но нет никаких серьёзных ограничений, запрещающих работу на четырехчасовых и дневных интервалах. При переходе на них, следует обязательно изменить период каналов Дончиана или установить сразу несколько индикаторов с различными правилами видимости.

Принципы, лежащие в основе предлагаемой системы, прекрасно работают и на более коротких интервалах, вплоть до минутных. Любителям скальпинга можно порекомендовать обязательное тестирование и оптимизацию на истории, которые нужно проводить не реже одного раза в три — четыре месяца.

Наилучшее время торговли

Если для работы выбираются тайм фреймы старше одного часа, время торговли не имеет принципиального значения. Единственным условием в этом случае является полное завершение сигнальной свечи, поскольку до этого времени возможна частичная перерисовка обоих используемых индикаторов. В меньшей степени это касается CCI, который применён к медианной цене, но для точных торговых сигналов необходимо набраться терпения.

Торговля внутри дня допускается в течение всей Лондонской и первой половины Нью-Йоркской сессии. После закрытия Лондона совершать новые сделки следует с осторожностью, поскольку наступает период «тонкого рыка» с пониженной ликвидностью многих инструментов. Сигналы индикаторов в это время не менее точны, но существует высокая вероятность резких ценовых всплесков, выбивающих стопы.

Условия входа и ограничение потерь

Особенностью торговли в предлагаемой стратегии, которая может оказаться немного непривычной для начинающих трейдеров, является использование лимитных отложенных ордеров. Они открываются без подтверждающего сигнала и выставляются от уровней, которые имеют определённую вероятность стать разворотными. Это накладывает отпечаток на весь стиль торговли, больше присущий профессионалам. Для покупки следует дождаться выполнения двух непременных условий:

  • Цена пробила верхнюю границу канала, достигнув красной линии индикатора Price Channel. Этот момент считается началом восходящей тенденции, даже если произошёл отскок в обратную сторону. Теперь следует ожидать сигнала для выставления отложенного ордера buy limit и входа в рынок.
  • Линия индикатора CCI (10) вплотную подошла к уровню -100 или уже пересекла его снизу вверх. Это свидетельствует о состоянии локальной перепроданности и вероятном скором возвращении  к движению по тренду после отката – наилучшем времени осуществления покупок.

strategiya-mnogokanalnaya-003

После того, как указанные условия выполнены, нужно выставить отложенный лимитный ордер buy limit на уровне средней линии индикатора ценового канала, а если она уже достигнута, выбрать подходящее место между ней и обратной границей. Надо понимать, что абсолютно точных входов не бывает, но правильный stop loss сводит потери к минимуму.

Для продаж требуются противоположные условия:

  • Цена пробила нижнюю границу канала, достигнув голубой линии.
  • Индикатор CCI (10) приблизился к уровню +100 или пересёк его снизу вверх.

Отложенный ордер sell limit на продажу выставляют аналогично buy limit, но в обратном направлении.

strategiya-mnogokanalnaya-004

Для определения первоначального уровня стоповых ордеров, ограничивающих убытки при торговле, используют цифровое значение индикатора ATR (20) полученное на графике D1. Оно соответствует среднему размеру свечи за двадцать торговых дней. Торгующим на часах его следует умножить на 0.4, а для четырехчасового тайм фрейма оптимальным является 0.6.

Фиксация прибыли

Для фиксации прибыли в стратегии «Мультиканальная» используется техника ручного трейлинг-стопа, когда страховочный ордер передвигается вслед за границей ценового канала, обратной направлению торговли. Делать это следует не постоянно, а только при образовании очередного экстремума. В случае повторного тестирования происходит автоматическое закрытие  позиции и наступают условия для торговли в обратном направлении.

Мани менеджмент

Управление капиталом в предлагаемой торговой системе стандартное и требует не превышать риск в каждой сделке более чем на 2% депозита. Общая нагрузка на торговый счёт может варьироваться по усмотрению трейдера, но не выше 10% от его суммы.