Индикатор Канал Дончиана

Описание индикатора Канал Дончиана

Канал Дончиана это индикатор волатильности, который измеряет недавние  ценовые диапазоны, используя последние высокие и низкие цены. Канал Дончиана,  был разработан Ричардом Дончианом одним из пионеров трендовой торговли на сырьевом рынке, который в своем трейдинге использовал механические торговые системы. Он также разработал торговую систему, основанную на 5-дневных и 20-дневных скользящих средних. Многие трейдеры используют разные модификации этого индикатора, а наиболее известным  последователем является Ричард Деннис, под руководством которого работала всем известная команда Черепах.

Канал Дончиана

Канал Дончиана отображается в виде верхней и нижней линии (которые создают диапазон, в котором движутся цены) и поэтому он похож на другие индикаторы волатильности, такие как Полосы Боллинджера. Однако канал Дончиана отличается тем, что для его построения используются простые вычисления, которые включают в себя только последние высокие и низкие цены (вместо стандартных отклонений или других показателей). Канал Дончиана накладывается на ценовой график и отображается в виде красной линии (нижняя) и зеленой линии (верхняя).

Расчет:

— Описание: Канал Дончиана вычисляет самые высокие максимумы(HIGH) и самые низкие минимумы (LOW) в течение определенного количества предыдущих максимумов и минимумов.

— Расчет: HIGH = максимумы (H1, H2, H3, H4, … Hn). LOW = минимумы (L1, L2, L3, L4 … Ln).

— Пример: HIGH = максимумы (100, 105, 103, 104, … 105) = 105. LOW = минимумы (96, 98, 97, 98 … 99) = 96.

Использование в торговле канала Дончиана

Как и другие индикаторы волатильности, и особенно канальные индикаторы, канал Дончиана обычно используется для определения точки выхода цен из диапазона или продолжения коридорного движения. Например, когда цены выходят за пределы канала Дончиана, возможно, произойдет пробой и начнется трендовое движение, но когда цены находятся в канале, то увеличивается вероятность изменения тренда.

Канал Дончиана, как правило, не сглаживается, поэтому он незамедлительно реагирует на изменение самого высокого максимума и самого низкого минимума. Это означает, что цены редко будут выходить за пределы канала Дончиана, даже во время выхода из ценового диапазона, потому что на следующем баре индикатор нарисует новые границы из максимумов и минимумов. На картинке показан пример, когда цена выходит за пределы ценового диапазона, но как описано выше, цена почти все время находится в канале Дончиана.

Основные сигналы:

— Когда цена превышает максимумы предыдущих 20 дней необходимо открывать длинные позиции (и закрывать короткие).

— Когда цена падает ниже минимумов предыдущих 20 дней, можно открывать короткие позиции (и закрывать длинные).

Плюсы и минусы:

Торговля по методу канала Дончиана дает простые и понятные сигналы для покупки и продажи, так как и должно быть с механической торговой системой. При возникновении трендового движения необходимо по максимуму использовать сигналы индикатора, в то время как при замедлении тренда и перехода в стадию консолидации необходимо остановится для того, чтобы не потерять заработанное.

Как и большинство трендовых индикаторов, канал Дончиана не сигнализирует о достижении максимума или минимума тренда, поэтому при резком развороте Вы можете потерять большую часть прибыли, заработанную при трендовом движении. Для того чтобы этого не случилось, используйте в своей торговле трейлинг стопы.

Скачать индикатор Канал Дончиана.


Gerchik & Co