Ежедневный обзор рынка на 07.06.2013

Календарь событий (Время UTC):

 

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

значение

Факт. значение

Прогноз

05:00

Япония

Индекс опережающих индикаторов

Апрель

97,9

 

98,6

05:00

Япония

Индекс совпадающих индикаторов

Апрель

93,8

 

94,9

06:00

Германия

Торговый баланс

Апрель

€17,6B

 

€17,1B

08:30

Великобритания

Общий торговый баланс

Апрель

£-3,13B

 

£-3,00

08:30

Великобритания

Баланс торговли товарами

Апрель

£-9,056B

 

£-8,800B

08:30

Великобритания

Торговый баланс со странами вне ЕС

Апрель

£-3,47B

 

£-3,70

10:00

Германия

Промышленное производство (г/г)

Апрель

-2,5%

 

-0,8%

10:00

Германия

Промышленное производство (м/м)

Апрель

1,2%

 

-0,2%

12:30

Канада

Изменение числа занятых

Май

12,5К

 

18,0K

12:30

Канада

Производительность труда (кв/кв)

1 кв.

0,1%

 

 

12:30

Канада

Уровень безработицы

Май

7,2%

 

7,1%

12:30

США

Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х

Май

165K

 

168K

12:30

США

Средняя почасовая заработная плата (г/г)

Май

1,9%

 

2,1%

12:30

США

Средняя почасовая заработная плата (м/м)

Май

0,2%

 

0,2%

12:30

США

Средняя продолжительность рабочей недели

Май

34,4

 

34,5

12:30

США

Уровень безработицы

Май

7,5%

 

7,5%

19:00

США

Изменение объемов потребительских кредитов

Апрель

$7,97B

 

$11,50B

 

USDRUB

Российский рубль в четверг не продемонстрировал внятной динамики. Котировки пары USDRUB в начале дня пробились к отметке 32.30 рубля за доллар, реализовав тем самым основной сценарий, однако затем вновь вернулись к 32.10. Связано это, вероятно, с противоречивым внешним фоном.

Фундаментальная картина для российской валюты сегодня складывается не в пользу роста. Внешний фон в целом негативный – статистика в последние дни выходила преимущественно плохая, нефть не сумела развить подъем от уровня 103.00 доллара за баррель Brent, да и Марио Драги на заседании по денежно-кредитной политике ЕЦБ не сказал ничего нового. Внутренние новости также пока не сулят ничего хорошего, так как деловая активность продолжает сокращаться, как и потребление, что в конечном итоге бьет по национальной валюте.

Технический анализ также говорит не в пользу рубля. Пробитие ключевой отметки 32.00 рубля за доллар и дальнейший рост до 32.30 предопределили продолжение восходящего тренда в паре USDRUB, при этом несколько расходясь с показателями технических индикаторов. Так, индикатор ADX все также движется возле 30-го уровня и сейчас даже опустился до 15-го уровня, «Полосы Боллинджера» показывают средние значения, но в то же время, Stohastic вновь ушел в зону локальной перепроданности ниже 20-го уровня, что является двойной дивергенцией с показателями ADX и результатами движения графика. Тем не менее, с учетом подтверждения текущего восходящего тренда, технический анализ все же предпочтение отдает больше быкам, нежели медведям.

Исходя из всего сказанного выше, мы ожидаем, что на ближайшие торговые сессии уровни котировок рубля к доллару как минимум не снизятся с текущих значений. Сегодня же мы прогнозируем возврат пары USDRUB к локальным максимумам в 32.30 рубля за доллар.

Наиболее вероятный сценарий: рост до 32.30.

Наименее вероятный сценарий: падение до 31.90.

 

UKOIL

Нефть по-прежнему держится стабильно, несмотря на весь внешний негатив. Цены на «черное золото» в четверг практически достигли целевой отметки по альтернативному сценарию в 104.00 доллара за баррель Brent.

Фундаментально сегодня картина складывается для нефти противоречивая. Несмотря на негативную статистику, баррель остается устойчивым, в, цене. Вероятно, срабатывает т.н. «обратный эффект», это когда например плохие статданные срабатывают не в пользу медведей, а в пользу быков на рынке. Связано это с тем, что инвесторы опасаются сворачивания программы QE3 по мере большей стабилизации американской экономики. Если же статданные указывают на увеличение безработицы или снижение деловой активности, то это может оттянуть сворачивание программы еще на несколько месяцев. Сегодня же все будут решать данные по занятости в США за май.

Технический анализ по нефти все также говорит о неопределенности. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает значения ниже средних, а ADX до сих пор находится возле 15-го уровня, что сигнализирует о крайней низкой волатильности и трендовости рынка в ближайшие часы. Индикатор Stohastic пока что движется между 20-м и 80-м уровнями и подтверждает текущую неопределенность.

В итоге, пока что ситуация на нефтяном рынке остается в подвешенном состоянии и сегодня все будет сегодня зависеть от выхода данных по занятости в США за май. Однако в базовом сценарии мы продолжаем ожидать падения стоимости барреля Brent примерно до уровня 102.00 доллара.

Наиболее вероятный сценарий: падение в район 102.00-102.20 доллара (CFD).

Наименее вероятный сценарий: рост до 105.00 долларов (CFD).

 

 

 

EURUSD

Евро в четверг показало резкое укрепление против американского доллара. Котировки пары EURUSD подскочили до трехмесячного максимума в 1.3250 и в моменте даже достигали уровня в 1.3300. Основной фактор такого взрывного роста единой европейской – не оправдавшиеся надежды инвесторов от заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Фундаментальная картина для евро снова складывается негативная. Статистика в последние выходит хуже ожиданий, однако главный фактор негатива в этот раз в другом – инвесторы не услышали в речах Марио Драги новых инициатив по монетарным смягчениям. В итоге, трейдеры ринулись скупать евровалюту. Но сегодня же все будет зависеть от статистики по занятости в США, однако не стоит забывать и про т.н. фактор пятницы (движение цены в обратную общенедельному тренду).

Технически картина по евро складывается неопределенная. Индикатор Stohastic отбился от 80-го уровня, однако не дойдя до зоны локальной перепроданности ниже 20-го уровня и сигнализируя о боковом тренде. Однако ADX, наконец, ушел выше 30-го уровня, указывая на высокую трендовость рынка и отрицая показатели Stohastic, а индикатор «Полосы Боллинджера» показывает значения гиперволатильности, указывая на крайне высокую волатильность в ближайшие часы.

Таким образом, несмотря на существенный рост евровалюты, мы ожидаем отката пары EURUSD примерно к отметке 1.3100.

Наиболее вероятный сценарий: падение до 1.2970.

Наименее вероятный сценарий: рост до 1.3150.