Трендовый индикатор доктора Тусара Ченда

Трендовый индикатор доктора Тусара Ченда

Трейдеры, часто использующие индикаторы, знают насколько сложно определить границу тренда, в пределах которой сигналы можно принимать как руководство к действию, а где лучше немного повременить. Дело в том, что большинство осцилляторов обладают свойством, которое даже нельзя назвать недостатком: они отлично работают в пределах ценового канала, но чувствительны к флету и совершенно бесполезны при очень сильных рыночных движениях. Это их особенность, которую нужно обязательно учитывать при торговле.

Зачастую бывает сложно ориентироваться в рыночной ситуации и понимать, зарождается тенденция, находится она в фазе своего активного развития или умирает, начиная менять своё направление на противоположное. Традиционно, для этого применяли  ADX, разработанный Дж. Уэльсом Уайдером. Но он далеко не идеален с точки зрения запаздывания, потому что имеет в алгоритме расчёта сразу два усреднения. Кроме того, индикатор направленного движения слабо нормирован и по нему сложно определить истинные границы уровней, от которых начинается отсчёт тенденции. В результате многие практикующие трейдеры скептически относятся к ADX, а иногда попросту отвергают его показания.

indikator-ravi-0002

Решение проблемы смог найти индийский технический аналитик и эксперт по торговле на финансовых рынках доктор Тусар Ченд, создав довольно точный трендовый индикатор RAVI, или Range Action Verification Index. В переводе с английского, название аналитического инструмента означает «Индекс диапазона достоверного действия», что очень точно отражает его функции. Кстати, помимо RAVI, доктор Ченд является изобретателем знаменитого индикатора Aroon, адаптивных версий осцилляторов Stochastic и Stoch-RSI, а также автором замечательной книги для трейдеров «Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System».

Внешний вид и настройки RAVI

Индекс достоверного диапазона RAVI представляет собой несложный на вид подвальный индикатор, расположенный в отдельном окне, под основным графиком цены. Его единственная линия, подобно многим осцилляторам, совершает колебательные движения возле нулевого значения, стремясь прижаться к верхней границе окна при растущем тренде или к нижней – при движении вниз цены на графике.

В зависимости от волатильности рынка, автор рекомендует два значения уровней, по которым происходит анализ: 0.1 либо 0.3%, но тестированием на истории котировок конкретного инструмента, эти параметры можно подобрать точнее. В некоторых случаях трейдеры наносят сразу по две пунктирных линии с каждой стороны, для того чтобы построения были более универсальными.

Основная настройка индикатора RAVI заключается в установке переменных, принимающих участие в расчёте:

  • MA Slow, по умолчанию задано значение 65. Это период наиболее медленной из двух, используемых в индикаторе, скользящих средних. Индекс достоверного диапазона был создан для использования исключительно на дневных графиках и это значение соответствует семи полным календарным неделям.
  • MA Fast быстрой скользящей предустановленное в 7. Доктор Ченд утверждает, что наилучшим выбором значения для анализа состояния тренда является 1/10 от естественного периода более медленной, округлённое до целого. Вероятно, на различных рынках могут быть иные настройки.

indikator-ravi-0003

Важно помнить, что индикатор RAVI не рекомендуется использовать на временных интервалах, отличных от дневного, за исключением автоматической торговли советниками. В описываемой технологии анализа речь идёт именно о многодневных трендах, естественным образом связанных с экономическими новостями и фиксацией прибыли крупными игроками. Для того чтобы получить информацию внутридневной торговли, лучше взять её с дневного графика, чем подбирать временные значения для часового.

Принцип работы и формула расчёта

На первый взгляд, идея индекса достоверного диапазона мало чем отличается от стандартного осциллятора MACD, но индикатор схождения и расхождения скользящих средних не нормирован, а работа по нему с уровнями не имеет большого смысла. Для того чтобы определить состояние тренда, правильнее вычислять расстояние между простыми средними SMA с сильно отличающимися периодами, а не исследовать пересечение экспоненциальных кривых EMA, как это сделано в MACD.

Для определения индекса диапазона, в котором наблюдается тренд, доктор Ченд предложил взять частное от деления разности двух скользящих SMA (7) и SMA (65) на значение более медленной из них. В итоге, при умножении на 100%, получилась формула, описывающая кривую индикатора RAVI.

indikator-ravi-0004

Его логика заключается в том, что значения растут или убывают по мере развития трендового движения, когда происходит переоценка соотношения сил долгосрочных инвесторов и краткосрочных спекулянтов. Они первыми реагируют на новости и являются катализаторами новых тенденций, но сами не в состоянии их сформировать. При трендах в игру вступают крупные банки и инвестиционные фонды, оперирующие интервалами времени в несколько месяцев. Благодаря нормированию и делению на значение медленной скользящей, удаётся достигнуть эффекта адаптивности и RAVI точно работает не только на истории, а при новых значениях котировок.

Сигналы индикатора RAVI

Индикатор Ченда является диапазонным аналитическим инструментом, что отражено в самом его названии. Очень большую роль в работе с ним имеют заранее настроенные уровни, пересечение которых и является основным сигналом. Как было сказано, рекомендация автора – это диапазон значений 0.1–0.3% или более точное тестирование на истории для рынков, имеющих необычные параметры.

Данные уровни ограничивают три зоны, определяющие вариант поведения цены и различные действия трейдера в сделках:

  • Уровень ценовой неопределённости, когда линия индикатора RAVI находится между -0.1% и +0.1%. На рисунке выделен жёлтым цветом. В этом состоянии нет явного тренда и следует воздержаться от входа в рынок, но открытые ранее позиции можно продолжать сопровождать.
  • Восходящий тренд, если индикатор занимает верхнюю зону выше +0.1%. Само по себе, нахождение на этом уровне не является сигналом входа в рынок, но говорит о том, что следует рассматривать возможности покупок или сопровождать имеющиеся длинные позиции. Этот уровень изображён на рисунке зелёным цветом.
  • Нисходящая тенденция ниже -0.1%. В этой зоне рассматриваются только продажи и продолжение коротких позиций. Полностью противоположен предыдущему состоянию и отмечен красным цветом на диаграмме.

indikator-ravi-0005

Ещё более значимы для практической торговли сигналы индикатора RAVI, которые дают информацию о жизненных циклах текущего тренда и определяют, как вести себя трейдеру в каждом конкретном случае. Независимо от направления тенденции, есть четыре модели:

  1. Рождение новой тенденции – это выход индикатора из зоны неопределённости, завершение флета и начало нового ценового движения. В зависимости от того, какой из уровней пересекла сигнальная линия, определяется восходящим или нисходящим будет тренд.
  2. Развитие тренда – движение от уровня в направлении верхней или нижней границы окна индикатора или вдоль неё. В том случае, когда сигнальная линия поднимается или прижата кверху, говорят о развивающемся восходящем тренде, а если опускается или остаётся внизу – о нисходящем.
  3. Затухание или прекращение текущей тенденции – движение индикатора в сторону уровня средней линии, не достигшее зоны неопределённости. В этой фазе не рекомендуется открывать новых сделок, потому что тренд близок к своему истощению.
  4. Возрождение тренда – очередной разворот сигнальной линии RVI, которая уже направилась к серединному уровню. Такая ситуация может повторяться многократно, и указывает на продолжение текущей тенденции после кратковременного отката. Считается наиболее перспективной, хотя и необязательной, для докупок по тренду.

indikator-ravi-0006

Известные модификации индикатора

Классический индекс достоверного диапазона – это линейный индикатор. В последнее время большую популярность приобрела гистограмма RAVI, которая по логике работы не отличается от оригинала, но имеет более удобную форму представления результатов. Она очень напоминает традиционный осциллятор MACD, но обладает способностью менять окраску в зависимости от состояния тренда.

indikator-ravi-0007

Применение в торговых стратегиях

Индикатор RAVI не содержит в себе осцилляторной части и не может давать самостоятельных точек входа в рынок или прекращения торговли. Он применяется в составе трендовых торговых стратегий, преимущественно среднесрочных, совместно с другими аналитическими инструментами и фильтрами. Цель данного индикатора – выделить интервалы на графике, когда сигналы осцилляторов можно считать достоверными и ограничить направление будущих сделок.

indikator-ravi-0008

Хороший пример использования индекса достоверного диапазона – это связка из экспоненциальной скользящей средней EMA (60), стохастического осциллятора Stochastic (5, 3, 3) и индикатора RAVI (65, 7), как изображено на рисунке. Эта система торговли проста, надёжна и не нуждается в дополнительных пояснениях для трейдеров, имеющих базовый багаж знаний.

Categories: Индикаторы