Торговая стратегия Форекс «Денежный канал»

Торговая стратегия Форекс «Денежный канал»

В основе описываемой торговой стратегии Форекс лежит индикатор, который называется «Ценовой канал». Его границы на графике представляют собой динамические линии поддержки/сопротивления, построенные по максимумам и минимумам за определённый период. Если этот параметр выбран правильно, то 90% времени цена будет находиться внутри канала, покидая его лишь на короткое время при явной смене рыночной тенденции. Но для торговли по описываемой системе гораздо важнее именно динамическое построение уровней, которое позволяет использовать индикатор в качестве надёжного сигнала завершения сделок.

Теоретически, возможно входить в рынок совершенно не используя никаких дополнительных механизмов, а дождавшись пробоя одной из границ ценового канала. Именно так работает знаменитая и вполне работоспособная сегодня «Стратегия черепах», созданная много лет назад для торговли на рынке фьючерсов и описанная в прекрасной книге Ричарда Денниса и Уильяма Экхарда «Turtle secrets». Для большей простоты и наглядности тактика торговли «Денежный канал» использует классический сигнал пересечения ценой скользящей средней большого периода, который может немного запаздывать, но более стабилен.

denezhnyj-potok-002

Экспоненциальная средняя имеет очень полезную особенность, которая помогает в торговле по описываемой стратегии. В силу своей математической формулы, она всегда направлена вверх, когда находится выше цены и вниз – если выше. Пара таких кривых, построенных по минимумам и максимумам цен, может быть не только индикатором смены тенденции, но определять примерную величину возможного рыночного шума за выбранное время, что также нашло своё применение в торговой системе «Денежный канал».

Используемые индикаторы

В описываемой стратегии используется два нестандартных индикатора, которые нужно дополнительно установить в торговый терминал MetaTrader 4 и сделать несложную настройку:

  • Индикатор ATM-Pure-MA-Color – аналог обыкновенной скользящей средней, который может изменять свой цвет в зависимости от направления. Следует установить сразу две копии на один график, применив их к ценам максимумов и минимумов. В качестве периодов обоих индикаторов выбирается 200, а тип — экспоненциальный. Смену окраски желательно выбрать с голубой на красную.
  • Ценовой канал (Price channel). Его период выбирается в зависимости от рабочего тайм фрейма, на котором предположительно будет проходить торговля. Для часового графика устанавливается 24, для H4 – значение 30, а для дневного оптимальным является 20. Можно использовать единый параметр 25 для всех трёх временных интервалов, но точность системы при этом немного снижается. Обычно все три линии этого индикатора имеют различный цвет, но лучше поменять его на нейтрально-серый, чтобы не загромождать график яркими линиями.

В качестве альтернативы ATM-Pure-MA-Color можно взять пару стандартных мувингов с соответствующими настройками, а вместо индикатора ценового канала проводить ручные построения уровней поддержки/сопротивления по минимумам и максимумам, но это требует внимательности дополнительного времени.

Валютные пары для торговли по стратегии

Стратегия Форекс «Денежный канал» относится к числу мультивалютных и совершенно не зависит от конкретного инструмента. Она с успехом может применяться для торговли валютами, акциями или CFD, которые доступны у большинства брокеров. Единственной сложностью, которая возникает при этом, являются частые гэпы, свойственные всему фондовому рынку.

При выборе валютных пар для торговли, следует обратить внимание на наличие явных трендовых участков на графике, длительность которых должна составлять не менее недели. Если наблюдается флет, возникают частые ложные сигналы на вход, обусловленных хаотичными колебаниями цены возле основного индикатора – пары экспоненциальных скользящих средних. Желательно не использовать в работе инструменты, не имеющие хорошего новостного драйвера роста или снижения  котировок и рынок которых находится в неопределённом состоянии. В этом случае  высока вероятность длительной серии убыточных сделок.

Рабочий тайм фрейм

Описываемая торговая стратегия прошла тестирование и успешно применяется многими трейдерами на часовом графике. Время жизни открытых сделок составляет от нескольких дней до недель, что соответствует обычным условиям среднесрочной торговли. Допустимым является применение более длительных временных интервалов, таких как H4 или даже дневной. Младшие тайм фреймы со стратегией вообще не тестировались по причине нестабильной работы индикатора Price Channel, но также могут иметь место у опытных внутридневных трейдеров, с определёнными ограничениями.

Время торговли

Время торговли по системе специально не оговаривается. Достоверный сигнал на вход, несмотря на выбор часового рабочего интервала, может возникнуть в любое время суток и иметь одинаковую значимость. Следует учитывать, что предположительное пересечение ценой пары скользящих обычно можно предсказать заранее. Рекомендуется выставлять отложенный ордер, если нет возможности находиться у торгового терминала лично.

Сопровождение открытых ранее позиций необходимо проводить постоянно независимо от текущего времени. Это не требует больших усилий и отнимает буквально две-три минуты. Кроме того, после успешного входа, можно попытаться перейти на старший тайм фрейм и попробовать продолжить работу там, если сложились подходящие условия. Такая методика очень желательна, поскольку снижает торговые риски и увеличивает общее время нахождения в рынке.

Правила входа и начальный стоп

Для открытия сделок по торговой стратегии «Денежный поток» используют одно простое правило:

  • Вход на покупку производится отложенным ордером или непосредственно по рынку сразу после того, как обе экспоненциальные средние с периодом 200 сменили свой цвет с красного на голубой. Этот сигнал свидетельствует о том, что на рынке установилась восходящая тенденция и можно длительно удерживать выгодную позицию. Особенность применяемых индикаторов такова, что одновременно с этим происходит полное пересечение ценой обоих скользящих и сигнальная свеча закрывается строго над ними.

denezhnyj-potok-003

  • Продажа осуществляется при выполнении обратного условия, когда оба мувинга перекрашиваются из голубого цвета в красный. Других сигналов и индикаторов для открытия сделок не требуется.

denezhnyj-potok-004

Начальный уровень ограничения потерь определяется по границе индикатора ценового канала, обратной к направлению торговли: для покупок используется верхняя, а для продаж – всегда нижняя. Ордера stop loss размещают недалеко от одной из них, отступив расстояние, равное или чуть больше ширины канала волатильности, образованного двумя скользящими. Это делается для защиты от случайных срабатываний при колебаниях цены, которые меньше среднего между максимумом и минимумом свечей на графике.

Фиксация прибыли

Предлагаемая стратегия отличается от большинства известных тем, что в её правилах гораздо больше внимания уделяется фиксации прибыли, чем определению момента, когда нужно войти в рынок. Опытные трейдеры хорошо знают, что при наличии практики не представляет большого труда открыть сделку в нужном направлении. Даже если действовать совершенно случайным образом и подбрасывать монетку вместо индикатора – примерно половина ордеров сработает в плюс. Такова теория вероятности.

Анализ поведения скользящей средней с достаточным периодом показывает, что на любом графике всегда присутствуют длинные участки, где цена стабильно находится выше или ниже мувинга. Случаются и периоды неопределённости, но чем медленнее усреднение – тем они реже. Для выхода и фиксации полученного дохода по системе «Денежный поток» применяется ручное передвижение стопового ордера вслед за движением границы канала Price channel, причём не постоянное, а только после того, как цена его касается и отскакивает обратно внутрь.

После того как происходит действительная смена тенденции и сохранять открытую позицию не имеет дальнейшего смысла, график повторно приближается к экстремуму цены и пробивает его уровень. Это происходит нечасто и является безусловным сигналом выхода из рынка. Замечено, что вероятность такого события не превышает 10% от общего времени, что обуславливает высокую точность системы.

Мани менеджмент

Торговля по стратегии «Денежный канал» происходит нечасто, а сигналы отличаются исключительно высокой точностью – более 70% открытых сделок приносят прибыль. Требования к управлению рисками довольно демократичны и сводятся к тому, чтобы не допускать убытка более 5% от размера счёта и не нагружать депозит свыше 15% по всем открытым позициям.

Следует учитывать, что указанные значения являются предельными, но на практике желательно снижать их в два — три раза, чтобы оставить возможность торговать одновременно 4–5 различными инструментами.

Дополнительные фильтры и условия торговли

Поскольку основной рабочий тайм фрейм описываемой стратегии – часовой, важным условием безопасной работы является внимательное наблюдение за новостным фоном. Желательно избегать входа в рынок, если сигнал появился раньше чем за час до важных событий. В этом случае следует дождаться завершения реакции рынка или совсем воздержаться от рискованной сделки.

Gerchik & Co