Стратегия «Вильямс против Дончяна»

Стратегия «Вильямс против Дончяна»

В основе этой торговой стратегии лежат два совершенно разных на вид индикатора, имеющих общие принципы. Благодаря сочетанию этих аналитических инструментов, один из которых прекрасно зарекомендовал себя в качестве наглядного указателя текущей рыночной тенденции, а второй известен как осциллятор, удалось построить стабильную систему, не требующую сложного освоения.

Трендовый индикатор, применяющийся предлагаемом подходе, носит название «ценовой канал Дончяна» по имени его изобретателя – выдающегося трейдера XX века, американца армянского происхождения Ричарда Давуда Дончяна. Он был основоположником универсальной торговой стратегии «следование за трендом», которая используется в настоящее время для биржевой торговли инвестиционными фондами и банками, входящими в первую десятку маркетмейкеров.

Ценовой канал – это система динамических линий поддержки и сопротивления, построенных по максимумам и минимумам цены за период. Согласно методике Дончяна, при трендовом движении цена упирается в одну из границ канала. Когда она касается его обратной стороны и пробивает образованный уровень, происходит смена тенденции. Этот момент наиболее благоприятен для входа в рынок и удержания позиции, вплоть до очередного пробоя границы канала.

vilyams-protiv-donchyana-002

Второй индикатор, который используется в стратегии «Вильямс против Дончяна» — это процентное соотношение Вильямса. Он также рассчитывается по максимумам и минимумам и показывает уровень перепроданности или перекупленности, когда высока вероятность движения в обратную сторону. Это определяется как способность быков и медведей, присутствующих на рынке, закрывать свои сделки. Похожий принцип заложен в Stochastic Лэйна , но осциллятор Вильямса не требует подтверждения сигнала. Эта особенность позволила применить индикатор %R в высокоточной стратегии, которая популярна среди трейдеров.

Описание индикаторов и настройка

Система «Вильямс против Дончяна» представляет собой простой набор правил, определяющих условия трендовой торговли по трём индикаторам:

  • Ценовой канал Дончяна. Период 14 — это единственный параметр, который нужно установить в индикаторе. Ход цены в образованных на графике границах подчиняется законам, которые зависят от текущего тренда. Назначение инструмента Price Channel, который не входит в программу MetaTrader и устанавливается самостоятельно, состоит в наглядном указании смены или продолжения рыночной тенденции, имеющем простое и однозначное толкование.
  • Индикатор Williams Percent Range или «процентный диапазон Вильямса» — это стандартный %R (14) из комплекта торгового терминала. Как обычно, его используют в качестве осциллятора, указывающего на перепроданность или перекупленность актива при достижении уровней -20 и -80%. Для более энергичной торговли добавлена линия -50%, пересечение которой также является сигналом.

vilyams-protiv-donchyana-003

  • Усовершенствованная версия индикатора среднего истинного диапазона «нормализованный ATR». Отличается от привычного тем, что отбрасывает в расчёте заданный процент максимальных и минимальных значения. Для торговли применяют стандартные установки NATR (100, 20), изменять которые не рекомендуется.

Валютные пары для торговли

Стратегия является мультивалютной и успешно протестирована на многих торговых инструментах, таких как основные мажоры, различные кроссы, акции и фьючерсы из числа доступных у брокеров Форекс. Их выбор зависит от стиля торговли и личного опыта трейдера, но следует избегать активов, не имеющих хороших драйверов роста или снижения. Состояние, когда у цены нет серьёзных оснований для трендового движения и она бессистемно колеблется в канале Дончяна, принято называть флетом. Его лучше переждать или найти более перспективную валютную пару для торговли.

Рабочий тайм фрейм и время сделок

Система «Вильямс против Дончяна» разработана для свинговой торговли, когда сделки открывают на часовом графике, а позиция поддерживается от нескольких дней до недели-двух, вплоть до наступления очередного ценового отката. Такая методика позволяет предельно точно входить в рынок, но делать это нечасто, и торговать только самые перспективные движения котировок. Технически, можно настроить стратегию для других временных интервалов, но потребуется подобрать параметры индикаторов и протестировать на истории.

Для времени входа в рынок нет специальных ограничений, но лучше работать в рамках Лондонской и Нью-Йоркской биржевых сессий, когда самая высокая ликвидность. Это правило имеет исключения для азиатских кроссов, торгующихся преимущественно ночью. Любой сигнал на вход должен исполняться немедленно, сразу после закрытия сформировавшей его свечи.

Правила входа и ограничение убытков

Для покупок по стратегии «Вильямс против Дончяна» должны быть выполнены два обязательных условия:

  • На графике однозначно идентифицирован восходящий локальный тренд., который последовал за нисходящим. Основную часть времени цена находилась в ценовом канале, прижимаясь к его нижней границе (синего цвета). После этого она не только поднялась и пробила красную границу, обозначив импульс, но и начала откат. Именно этот момент интересен для входа в рынок.
  • Линия «процентного диапазона Вильямса» в процессе отката, который виден по индикатору «канал Дончяна», опустилась к уровню -80%. Это свидетельствует о достижении области перепроданности и скором продолжении роста. После полного пересечения уровня сверху вниз, нужно открыть ордер на покупку по рынку или выставить лимитный byu limit на небольшом расстоянии от минимума сигнальной свечи. Он будет открыт без подтверждения повышательного импульса с заложенным заранее плановым убытком.

vilyams-protiv-donchyana-004

Для продаж должны выполняться противоположные условия:

  • Поведение цены в канале Дончяна явно указывает на смену восходящего тренда нисходящим: пробита нижняя граница и начался технический откат, обычный для такой ситуации.
  • Линия индикатора %R (14) полностью пересекла уровень -20% снизу вверх во время этого отката. Пересечение является сигналом входа в зону перекупленности, когда нужно выставить sell limit или производить короткий вход прямо по рынку.

vilyams-protiv-donchyana-005

Первоначальный stop loss определяют по индикатору NATR (100, 20). Его числовое значение, взятое в пунктах, является величиной потерь, которая сразу закладывается в сделку. Статистически доказано, что случайные колебания цены, вызванные несистемными факторами, менее чем в 20% случаев превышают этот уровень.

Выход и фиксация прибыли

В торговой системе «Вильямс против Дончяна» предусмотрено два различных способа определения цели и фиксации прибыли:

  • Консервативный метод, когда устанавливают take profit на уровне, равном 4–5 выбранных при входе stop loss. Этот вариант стабильно обеспечивает положительное математическое ожидание прибыли, но на затяжных трендах не даёт забрать от рынка максимум возможного. В силу своей природы, он больше подходит для торговли в диапазоне.
  • Агрессивный метод, рассчитанный на поиск сильных и долгосрочных тенденций. Он требует применения техники скользящего стопа, когда страховой ордер ежедневно передвигают вслед за противоположной границей ценового канала. Делать это нужно не постоянно, а только при образовании очередного экстремума.

Управление рисками

Предлагаемая стратегия использует стандартные правила мани менеджмента: риск в каждой сделке не более 2% от депозита, а общая нагрузка на счёт менее 10%. Для долгосрочного успеха в торговле желательно применять диверсификацию и работать одновременно с несколькими инструментами, имеющими невысокую корреляцию.

Gerchik & Co