Корреляция валютных пар на форекс
Корреляция валютных пар полезна для трейдеров при мультивалютных стратегиях торговли. Ведь многие из нас задумывались, а если взаимосвязь или корреляция между валютными парами. Да и тема валютной корреляции до сих пор будоражит умы математиков, которые пытаются найти в ней какую-то закономерность для извлечения прибыли из рынка Форекс.
Чтобы более детально разобраться с вариантами использования корреляций валютных пар, предлагаем всем ознакомиться с нашим кратким обзором по этой теме в этой статье.
Корреляцией валютных пар называют совместный рост или падение курсов валютных пар.
Степень взаимосвязи между валютными парами определяется коэффициентом корреляции. Коэффициент корреляции может быть от -1 до +1.
Также, важно помнить, что корреляция между валютными парами бывает прямая и обратная.
Коэффициент корреляции валютных пар нужно уметь правильно понимать, поэтому давайте рассмотрим более детально его характеристики.
Таб.1. Таблица характеристик коэффициента корреляции валютных пар.
Значение коэффициента корреляции | Описание значения |
1 | Сильная валютная корреляция, которая показывает одно направление для выбранных валютных пар. |
0,9 – 0,5 | Высокая валютная корреляция, но может ослабевать местами. |
0,5 – 0,1 | Слабая валютная корреляция, валютные пары двигаются независимо. |
0 | Нет валютной корреляции. |
-0,1 — -0,5 | Уменьшение валютной корреляции, но еще не полная противоположность. |
-0,5 — — 0,9 | Высокий уровень противоположности валютной корреляции выбранных валютных пар. |
-1 | Полная противоположность валютной корреляции выбранных валютных пар. |
Понятное дело, что не барское это дело считать корреляцию вручную. Возникает вопрос: а где посмотреть уже готовые расчеты корреляции валютных пар?
В интернете существует очень удобный ресурс – OANDA (http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation), где вы можете увидеть таблицу корреляции валютных пар.
Если мы с вами зайдем на сайт OANDA, то увидим прекрасно отображенную взаимосвязь между валютными парами в виде разноцветных кружочков различных размеров в зависимости от коэффициента корреляции.
Мы с вами из опыта торговли на рынке Форекс знаем, что валютные пары: EUR/USD и USD/CHF имеют между собой обратную корреляцию. То есть, они двигаются в совершенно противоположные стороны: евро вверх, а швейцарец вниз, например.
Также, мы помним, что прямая корреляция наблюдается между валютными парами: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. То есть, эти валютные пары, как правило, двигаются вместе в одну сторону.
Возвращаясь к нашему сайту OANDA, хотелось бы отметить, значения валютной корреляции динамично: показания корреляции между валютными парами меняются на разных интервалах графика каждый день.
Например, коэффициент корреляции между EUR/USD и EUR/CHF за последний час слабый, а за день и год очень сильный, что видно визуально из размера кружочков в таблице корреляции валютных пар на сайте OANDA.
Почему интенсивность корреляции валютных пар меняется со временем?
- Причиной может быть выход макроэкономических данных, которые могут повлиять на силу ил слабость одной валютной пары по отношению к другой.
- Также, валютную пару в одночасье могут взбудоражить экстра новости (например, выступления глав государств, военные действия, валютная интервенция центрального банка и пр.)
- Еще одной причиной может быть смена ожиданий участников рынка в связи с новыми, неожиданными для всех, данными (например, банкротство банка вместо понижения показаний, арест премьер-министра за убийство или взятки вместо выплаты внешнего долга страны и пр.).
Как трейдеру принимать управленческие решения на основании данных корреляции валютных пар?
Давайте договоримся сразу, что корреляцию валютных пар мы будем использовать как подтверждающий сигнал на вход в рынок на основании разработанной вами собственной торговой системы.
Например, по нашей торговой системе уже пора открывать длинную позицию по EUR/USD, то есть все сигналы совпали, и мы уже готовы запрыгнуть в сделку. Однако, в нашей торговой системе есть правило дополнительного сигнала, которое гласит: проверь корреляцию валютных пар перед входом в рынок.
Поэтому, мы с вами, как дисциплинированные трейдеры, идем смотреть на валюты – союзники EUR/USD – GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. И что мы можем с вами увидеть?
Вариант 1. Евро — вверх, фунт — стоит на месте, австралиец — тоже думает, новозеландец — уже давно вверху. Наши мысли: «возможно, евро и не пойдет вверх, как нам бы этого хотелось, рынок Форекс планирует нас изнасиловать».
Вариант 2. Евро — думает, фунт — вверх, австралиец — уже начал идти вверх, новозеландец — уже побежал вверх. Наши мысли: «УРА! Начало группового движения, скоро будет тренд, пора запрыгивать по евро на бай».
Вариант 3. Евро — вниз, фунт – вверх, австралиец – думает, новозеландец – давно внизу. Наши умозаключения: «Да ну его, эту торговлю! Надо ждать!»
В зависимости от варианта, который вы видите у себя на экранах монитора, вы принимаете правильное управленческое решение: входить в позицию, ждать, или уже пора выходить.
Таким образом, трейдеры используют корреляцию валютных пар на рынке Форекс с целью мониторинга группового движения валют в основном при мультивалютных стратегиях работы. Однако, часто среднесрочные и долгосрочные трейдеры тоже поглядывают на коэффициенты корреляции валютных пар с целью определения силы текущего движения курса валют.
Скачать индикатор корреляции валютных пар.
Рекомендуемый брокер: