Индикатор «Моментум»

Индикатор «Моментум»

Среди всех инструментов технического анализа Форекс, каждый из которых, так или иначе, дополняет или подменяет информацию с графика цены, «Моментум» стоит немного особняком и несёт в себе совершенно особую концепцию. Об этом индикаторе пишут нечасто и противоречиво, либо выдавая его за «волшебный Грааль», либо совсем умалчивая о реальных особенностях и практической пользе для трейдера.

Так сложилось, что одними из первых для анализа у трейдеров появились скользящие средние, которые применяются сейчас практически во всех торговых стратегиях и заложены в формулы большинства производных индикаторов, начиная с широко известных стохастика, MACD или CCI, вплоть до экзотического Laguerre. Наряду с бесспорными достоинствами, все они содержат один большой недостаток: эти индикаторы построены на усреднении и неизбежно запаздывают.

indikator-momentum-002

Индикатор «Моментум», который рассчитывается при помощи очень простой формулы, полностью лишён этого негативного свойства. Он отражает распространённую идею о том, что можно и нужно торговать исключительно при помощи графика цены, прямо на нём наблюдая развитие трендов, их смену и находя все важные сигналы для входа и выхода из рынка.

Принцип работы индикатора

С точки зрения цены, тренд на рынке определяется тем, насколько закрытие дня превышает или находится ниже уровня CLOSE предыдущих периодов. При восходящей тенденции частное от деления этих величин друг на друга всегда больше единицы, а при нисходящей меньше. Именно эта величина, выраженная в процентах, является значением индикатора «Моментум» и рассчитывается по формуле . Здесь величина C обозначает цену закрытия текущей свечи, а C (N) – сформированную N периодов назад. Первоначально этот аналитический инструмент создавался как трендовый и прекрасно справляется со своей функцией, поскольку полностью лишён запаздывания.

Внешний вид и параметры Momentum

Индикатор Momentum строится в отдельном окне и имеет всего один параметр, который по умолчанию равен 14. Сейчас уже никто не помнит, откуда взялось это значение, но оптимальный естественный цикл для дневных интервалов составляет примерно месяц и лучше сразу установить 20. В некоторых стратегиях применяют также параметр 30, который пришёл с четырехчасовых графиков и соответствует полной торговой неделе из 5 дней.

indikator-momentum-003

Большое значение для работы имеет уровень 100% — он единственный для данного индикатора. В отличие от многих других осцилляторов, движение которых принято оценивать от границ, Momentum колеблется возле этой срединной отметки, постоянно удаляясь от неё или приближаясь.

Сигналы индикатора

У индикатора есть несколько различных сигналов, которые могут использоваться для определения текущего тренда, точного входа в рынок или закрытия имеющихся позиций и фиксации прибыли:

  • Положение относительно уровня 100%. Это основной сигнал смены тренда, который даёт трейдеру возможность оценить текущую ситуацию на рынке и принять правильное торговое решение. Большинство стратегий представляет собой покупки и удержание текущих позиций в направлении рыночной тенденции и фиксацию прибыли при её смене. Если индикатор «Моментум» с достаточно большим периодом пересекает линию 100% снизу вверх, значит пришло время торговать LONG, а если вниз – значит SHORT. Важно помнить, что эти сигналы имеют силу только тогда, когда есть благоприятный новостной фон, который и формирует тренды.

indikator-momentum-004

  • Осцилляторный сигнал «покупка на падении». Если установить период индикатора в пределах 3–5, то «Моментум» можно неплохо использовать для определения точки входа в рынок. Пересечение уровня 100% сверху вниз является сигналом покупки, при условии, что Momentum (20) с большим периодом находится выше серединной отметки. Логика заключается в том, что на восходящем тренде обязательно есть кратковременные откаты, когда заключение сделок самое выгодное. Если требуется купить или продать актив, нужно чтобы были продавцы или покупатели, как и на любом рынке.

indikator-momentum-005

  • Сигнал «продажа на подъёме», который полностью противоположен предыдущему и не нуждается в дополнительных пояснениях.
  • Пересечение уровня 100% снизу вверх. Этот сигнал также является осцилляторным, но в отличие от двух предыдущих имеет явное подтверждение. Означает самый благоприятный момент для покупки. Действителен  при условии, что более медленный индикатор «Моментум» находится выше 100%.

indikator-momentum-006

  • Пересечение 100% вниз. Подтверждённый осцилляторный сигнал, полностью подобный предыдущему.
  • Достижение уровня предыдущих экстремумов. Служит для приблизительного определения момента, когда прибыль уже следует зафиксировать. Статистическое предположение, основанное на том, что предыдущие тренды менялись, достигнув определённого уровня индикатора Momentum. Сигнал для того, чтобы искать возможности выхода из рынка получают путём дополнительного построение в окне индикатора. Важно помнить, что никаких реальных подтверждений он иметь не может и работает только с достаточно большим периодом индикатора.

indikator-momentum-007

Торговый подход «Моментум»

Базовая методика торговли, основанная на индикаторе «Моментум», является основой многих успешных стратегий. Для её реализации требуется применение двух различных периодов – большого и малого. Правила этого подхода просты:

  • Если Momentum (20) больше 100%, то рассматриваются только потенциальные возможности покупки актива, если меньше — исключительно продажи.
  • Входы SHORT или LONG производят на основании обратного, неподтвержденного сигнала Momentum (3), а затем, если выбило stop loss, на основании прямого.

indikator-momentum-008

  • Прибыль фиксируют либо при пересечении медленным индикатором уровня 100%, либо на границе его предыдущего экстремума.

Известные недостатки индикатора

Как часто бывает в жизни, преимущества одновременно являются и недостатками. Индикатор «Моментум» не имеет в своём составе средств усреднения значений и лишён запаздывания. Он сразу реагирует на изменения цены, но очень сильно подвержен влиянию рыночных шумов, увеличивая число ложных сигналов. Именно усреднение является одним из самых надёжных механизмов защиты от высокочастотных ценовых колебаний, против которых Momentum совершенно бессилен.

Categories: Индикаторы