Индикатор канала линейной регрессии

Индикатор канала линейной регрессии

Этот несложный индикатор всегда есть на главной панели инструментов популярного торгового терминала «МетаТрейдер 4» и наверняка многие даже попробовали его нанести на график демонстрационного счёта, изучая возможности системы. Но большинство трейдеров так и не научилось по-настоящему применять канал регрессии просто потому, что не совсем понятно как им пользоваться.

На самом деле, в описываемом инструменте нет ничего сложного, за исключением самого математического аппарата, который называют регрессионным анализом и изучают в рамках университетской программы. Для практического применения в трейдинге совершенно нет необходимости вдаваться в тонкости, а интересующиеся вопросом могут прочесть вполне доступную статью в Википедии.

linejnaya-regressiya-0002

Внешний вид и настройка индикатора

Внешний вид индикатора канала регрессии представляет собой три линии, одна из которых является основным индикатором направления, а две параллельные равноудалены от неё и служат верхней и нижней границами. При захвате курсором одной из трёх точек на средней линии можно переместить индикатор и изменить количество свечей, которые он просчитывает. Поскольку встроенный в «МетаТрейдер» канал линейной регрессии относится к числу инструментов построения, он не имеет явно задаваемых параметров.

В том случае, если есть необходимость более точной настройки канала, можно использовать расширенную версию, которая не входит в комплект поставки торгового терминала и называется iRegr. Это более универсальный инструмент, позволяющий построить не только рассматриваемый линейный канал, но и квадратный или кубический. Основное отличие этого индикатора заключается в автоматическом расчёте по последним N барам графика и отсутствии возможности самостоятельно передвигать канал по оси времени.

Для настройки доступны несколько параметров, которые требуется изменить:

  • Degree – степень регрессии. Для линейного канала должна быть единицей.
  • Kstd – ширина канала. Расстояние между средней линией и двумя границами, представляющее собой величину среднего отклонения. Равно двум для полного соответствия встроенному инструменту.
  • Bars – число баров для расчёта. Для канала линейной регрессии выбирают значения 100, 50 или 200, а квадратной или кубической лучше подходит 250.
  • Shift – сдвиг. Число баров опережения от текущего графика цены. Обычно равно нулю.

linejnaya-regressiya-0003

В отличие от встроенного инструмента, индикатор даёт возможность задать различные цвета для осевой линии и каждой из границ в отдельности.

Принцип работы индикатора

Если множество выбранных цен закрытия актива расположено на плоскости в виде точек, то математически доказано, что можно построить только одну прямую, сумма всех квадратов расстояний до которой от каждой из этих точек будет минимальной. Формула такой прямой будет описываться обычным линейным уравнением y=ax+b, отчего такая регрессия и называется также линейной. Границы канала – это линии, расстояние от которых до осевой равно максимальному среднему отклонению цены.

Основная идея использования индикатора состоит в построении оптимальной с точки зрения математики и равноудаленной от цен закрытия линии тренда и канала, границы которого параллельны ей. Считается, что основное время цена поводит в пределах этих границ и лишь в редких случаях покидает их. Как правило, стремительный пробой диапазона в направлении, противоположном тренду, или долгое нахождение за пределами канала  свидетельствуют о скорой смене тенденции.

linejnaya-regressiya-0004

Следует помнить, что трендовая линия и границы канала на основе индикатора постоянно динамически перерисовываются, в отличие от статического встроенного инструмента. В некоторых случаях полезно использовать обе версии для того, чтобы отслеживать произошедшие изменения на графике, но для большинства задач достаточно и одного экземпляра.

Сигналы индикатора линейной регрессии

Основное назначение канала линейной регрессии – определение текущего тренда, но сам индикатор может подавать несколько различных по силе сигналов:

  • Наклон основной линии регрессии указывает направление текущего тренда. Если осевая поднимается, то на рынке имеет место восходящая тенденция, а если опускается вниз – нисходящая.
  • Движение цены в направлении текущего тренда от одной границы канала к другой сигнализирует о наличии импульса.
  • Отскок от границы канала и движение против тенденции, в большинстве случаев является кратковременным откатом. Достижение противоположной границы, как правило, завершается восстановлением тренда.

Важно понимать, что сигналы от границ канала регрессии не могут служить однозначным указателем входа в рынок или фиксации прибыли и требуют обязательного подтверждения, в отличие от направления тренда.

Торговый подход на базе канала регрессии

Несмотря на наличие лишь одного полностью достоверного сигнала и двух вспомогательных, канал линейной регрессии с успехом применяется для построения полноценных торговых систем. Основа большинства трендовых стратегий – это определение текущего тренда и торговля в его направлении после завершения отката. Для этого достаточно воспользоваться любым удобным осциллятором, дополняющем эти сигналы и дающем надёжное подтверждение.

linejnaya-regressiya-0005

Вторым вариантом использования канала регрессии, по аналогии со средними, может быть установка на график сразу двух индикаторов с различным числом расчётных баров. В этом случае сигналом на вход в рынок, не менее надёжным, чем пересечение скользящих, будет взаимное расположение линий границ.

linejnaya-regressiya-0006

Типовые правила торговли для длинных позиций при использовании осциллятора Stochastic (5, 3, 3) примерно следующие:

  • Если канал регрессии наклонен снизу вверх, рассматривают позиции на покупку. Для входа в рынок нужно выбирать время, когда цена либо пресекла среднюю трендовую линию, либо подошла к нижней границе.
  • Стохастик сформировал восходящий «крест» на выходе из зоны перепроданности выше уровня 20. При этом его основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.

Короткие позиции открываются при обратных условиях:

  • Канал регрессии имеет понижательный наклон, а цена либо выше трендовой линии, либо уже достигла верхней границы.
  • Осциллятор подаёт сигнал на продажу формированием нисходящего «креста».

Полностью рабочая стратегия должна также иметь чёткие правила для установки стоповых ордеров, фиксации прибыли и управления торговыми рисками. Как правило, они не зависят от конкретных индикаторов, но требуют тестирования на истории.

Известные недостатки индикатора регрессии

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Более серьёзным недостатком, который во многом сходен с запаздыванием скользящих средних, является некоторое отставание тренда от фактического положения дел на рынке. Но биржевые спекуляции сопряжены с ошибками и не существует абсолютно точных индикаторов. В торговой системе следует не только применять средства технического анализа, но знать о причинах возникновения тренда и уметь правильно оценивать текущие новости. Если трейдер не понимает, почему возник тот или иной сигнал, то лучше всего найти для работы более подходящие аналитические инструменты.

Gerchik & Co

Categories: Индикаторы