Индикатор Aroon

Индикатор Aroon

Aroon – наиболее универсальный и популярный среди трейдеров индикатор из большой серии замечательных инструментов, разработанных признанным экспертом в области технического анализа доктором Тушаром Чанде. Он известен как изобретатель серии оригинальных индикаторов, таких как RAVI, адаптивный стохастический осциллятор, StochRSI и автор замечательной книги по техническому анализу. Чанде вложил в эту работу своё понимание теории трендовых рынков и экономических циклов, основанное на древней индийской философии. Неслучайно в переводе с санскрита Aroon означает «рассветный луч солнца» — он позволяет распознать зарождение рыночной тенденции намного раньше других известных инструментов.

Классическая индикаторная торговля в направлении текущей тенденции имеет стандартный алгоритм:

  • По трендовому индикатору определяют, в какую сторону будут открываться сделки. Для этого используют скользящие средние, каналы или подобные им инструменты.
  • Получают серию торговых сигналов от осциллятора, отмечающего импульсные колебания на ценовом графике. При этом рассматривают только те возможности, которые не противоречат условиям предыдущего шага.
  • Для повышения точности стратегии применяют различные комбинации индикаторных фильтров, отсеивающие значительное число помех главного осциллятора.

По сложившейся традиции, все технические индикаторы делятся на трендовые и флетовые (канальные). Первые используют исключительно для анализа в рамках тенденций, их силы и состояния, а вторые, как правило, больше подходят для торговли в диапазонах или определении конкретной точки входа на слабом рынке. Вопрос о том, какой конкретный тип следует использовать, представляет большую сложность. Тушару Чанде удалось создать понятный, надёжный и универсальный инструмент для трейдеров, пригодный для принятия правильного решения. В этом и состоит основное достоинство индикатора Aroon.

Внешний вид, параметры и настройка

Индикатор Тушара Чанде состоит из двух линий: верхней Aroon Up и нижней Aroon Down, совершающих колебательные движения в диапазоне от нуля до ста. Каждая из них в отдельности напоминает привычные осцилляторы, наподобие индекса относительной силы RSI, точно так же заходя время от времени в зоны 30 и 70.

indikator-aroon-0002

Настройке в индикаторе Aroon подлежит всего один параметр – его период. Оригинальное значение равно 14 и подходит для большинства дневных графиков, но может быть легко изменено для более коротких временных интервалов. Делается это в стандартном окне, как показано на иллюстрации.

Принцип работы индикатора

Большинство технических индикаторов, независимо от их названия и формулы расчёта, выполняют одну и ту же задачу – показывают соотношение силы быков и медведей на рынке, делая это самыми различными способами. Aroon не исключение: он также определяет господствующую тенденцию, но использует для этого достаточно оригинальный метод, подсчитывая, сколько баров тому назад на графике наблюдался максимум или минимум цены.

Логика автора вполне очевидна: чем больше времени прошло с момента появления локального экстремума, тем выше вероятность его возникновения вновь. Необычной идеей является применение сразу двух линий – одной для максимумов, а другой для минимумов. Их взаимное расположение, как показала практика, позволяет достаточно достоверно оценить силу текущего тренда и особенности его развития.

Сигналы индикатора Aroon

Сигналы, которые трейдер может получить от индикатора Aroon, делятся на три группы: положение линии Up, Down и комбинированные, вследствие их взаимодействия между собой.

Движение в диапазоне окна отображения Aroon Up:

  • Движение голубой линии индикатора в диапазоне 0–30 говорит о том, что есть небольшая вероятность возникновения тенденции роста цены. При этом ещё не существует полной уверенности – всходящий тренд может сформироваться, а может так и остаться в фазе зарождения.

indikator-aroon-0003

  • Колебание линии от 30 до 70 и обратно явно указывает на рост потенциала зарождающейся тенденции, при котором уже можно начинать анализировать возможность покупки актива.

indikator-aroon-0004

  • Нахождение голубой линии в диапазоне от 70 до 100 свидетельствует о фактическом начале восходящей тенденции, особенно в тех случаях, когда красная Aroon Down расположилась на противоположной стороне от 30 до 0.

indikator-aroon-0005

  • Если голубая линия Aroon Up пересекла уровень 100 снизу вверх и находится выше его, это является однозначным подтверждением устойчивого роста актива, когда покупки наиболее благоприятны.

indikator-aroon-0006

Сигналы движения Aroon Down:

  • Зарождение нисходящего тренда определяется по движению красной линии индикатора в диапазоне 0–30. Полной гарантии в том, что тенденция наверняка будет сформирована, в этот момент нет.
  • Диапазон движения красной линии от 30 до 70 свидетельствует о фактическом начале нисходящего тренда, когда появляются первые, рискованные сигналы для коротких позиций.
  • Красная линия Aroon Down расположена между уровнями 70 и 100, когда объективно началось движение цены вниз. Дополнительным подтверждением служит нахождение голубой Aroon Up между тридцатью и нулём.
  • В том случае, если наблюдается пересечение красной линией индикатора уровня 100 и движение у верхней границы окна, можно утверждать наличие стойкой нисходящей тенденции, идеально подходящей для продаж.

Комбинированные сигналы двух линий Aroon:

  • Пересечение голубой линией красной в направлении снизу вверх является однозначным сигналом начала восходящего тренда на графике цены. Уровень, на котором расположена эта точка, может дополнительно характеризовать рыночную ситуацию, но на практике большого значения не имеет.

indikator-aroon-0007

  • Если красная линия пресекла голубую снизу вверх, имеет место нисходящий тренд и возможность торговли короткими позициями.
  • Параллельные линии Aroon Up и Down указывают на фазу рыночной неопределённости, когда следует воздержаться от сделок.

Модификации индикатора Aroon

Оригинальный вариант не предусматривал использования индикатора Aroon в качестве осциллятора, но трейдеры обратили внимание на то, что расстояние между его линиями может, подобно индикатору MACD, подавать неплохие сигналы для входа в рынок. Так появился Aroon Oscillator, который иногда считают составной частью комплексного инструмента, что не совсем правильно.

indikator-aroon-0008

По осциллятору намного проще, чем по оригинальному индикатору, определить начало и завершение тренда:

  • Пересечение нулевого уровня снизу вверх говорит о начале восходящей тенденции.
  • Обратное движение снизу вверх через среднюю линию является сигналом на продажу.
  • Нахождение линии на нулевой отметке свидетельствует о флетовом рынке, когда нужно воздерживаться от торговли.

Известные недостатки

В отличие от типичных осцилляторов, Aroon прекрасно работает как на трендовых, так и на флетовых участках графика и практически не меняет точности в зависимости от волатильности актива. Платой за это является невозможность построить полностью законченную торговую стратегию без использования дополнительных аналитических инструментов.

Несмотря на то что индикатор Aroon практически лишён запаздывания, поскольку не содержит в алгоритме расчёта усреднения, он очень чувствителен к выбору своего периода. Неправильная настройка без тестирования на истории может превратить его в совершенно бесполезную часть любой системы торговли.

Categories: Индикаторы