FreshForex

FreshForex Брокеры

Mass media about us — Эффект понедельника на Форекс

Продолжая поиск оригинальных методов прогнозирования и торговли, применяемых к рынку Форекс, предлагаю ознакомиться с методом, о котором мало написано, но использование которого приятно удивляет. Итак, знакомьтесь — «эффект понедельника».

Ни для кого не секрет, что наша жизнь, как и жизнь рынка, циклична и подчинена определенным периодам. В этом ключе «эффект понедельника» можно рассматривать не только с тривиальной, но и с научной точки зрения.

Как использовать эффект?

Основная гипотеза, по которой строятся практически все исследования данного явления, гласит о том, что, если рынок в пятницу вырос, то в понедельник вероятность его роста выше вероятности падения. Пятничное падение рынка также нередко сопровождается надеждами на продолжение падения в понедельник, во всяком случае, в первой половине дня.

Данная гипотеза может ассоциироваться с торговлей на гэпах, когда за несколько минут до закрытия рынка в пятницу трейдеры открывают позиции, в надежде в понедельник поймать сильный скачок и зафиксировать прибыль. Но здесь работает совсем другой принцип.

На первый взгляд это кажется абсолютным бредом. Очередной способ, основанный лишь на статистических исторических данных. — А как же утверждение о том, что рынок меняется, о том, что каждые полгода надо менять, подстраивать параметры технических индикаторов, не говоря уже о нейронных сетях?! — спросите вы. Но, вы не поверите, какую историческую базу имеют исследования этого эффекта.

Кто серьезно изучал этот «эффект»?

Все исследования, которым подвергался анализ рынка, относятся зачастую к фондовому рынку. Приведу несколько примеров: еще в 1920-е годы инвесторы заметили, по понедельникам ценные бумаги росли в цене меньше, а падали сильнее, чем в другие дни недели. Первое исследование «эффекта понедельника» было проведено в 1931 году (M. J. Fields в Journal of Business). Однако одно из ключевых исследований в этой области провел в 1980 году американский экономист, претендент на Нобелевскую премию, Кеннет Френч. В своей работе «Stock Returns and the Weekend Effect» он предположил, что стоимость акций увеличивается равномерно во времени, поэтому после выходных котировки должны расти сильнее. Но расчеты Френча не подтвердили его гипотезу. Напротив, подсчитав, как менялся индекс S&P 500 каждый день с 1953-го по 1977 год, Френч обнаружил, что в среднем в понедельник акции падали, тогда как в другие четыре дня недели росли. В 1984 году его коллега, американский ученый Ричард Рогальски, также показал, что по понедельникам рынок открывается падением по отношению к пятничному уровню закрытия.

Подобные исследования были также проведены учеными из развивающихся стран — Шахид Али и Мухаммед Акбар из Университета Исламабада. Исследованием развивающихся рынков занимались Саед Башер и Пэрри Садорски из канадского Йоркского университета.

Удивительно, что исследованиями по выявлению подобных закономерностей занимались и на российском фондовом рынке. Выяснилось, что российские акции не подчиняются общемировым правилам. Исследования дошли и до рынка Форекс.

Применим ли «эффект понедельника» к рынку Форекс?

При помощи данного способа мы с вами проанализируем движение самой популярной пары EURUSD за период почти 11 лет, а именно с 2002 года по настоящее время.

Расчет проводился исходя из гипотезы: после закрытия в пятницу, цена продолжает свое движение в сторону роста или падения относительно закрытия дневной свечи в пятницу. Зачастую, действительно, первую половину понедельника цена движется в ту же сторону, по инерции пятничного движения.

Как правило, цена имеет одни и те же модели на протяжении последних 10 лет. Основные формы представлены на рисунке ниже. Очень часто цена в понедельник открывается с гэпом.

Итак, эксперимент подтверждает гипотезу. Таким образом, при правильной расстановке стоп лоссов и фиксирования прибыли метод имеет достаточно хороший потенциал. Здесь выделены наиболее часто встречающиеся 6 форм — движение цены с пятницы на понедельник.

А как с другими днями недели?

Конечно, подобные закономерности можно поискать и для других дней недели. Здесь также, не изобретая велосипед, а поискав немного информации в сети, находим следующее: исследователи утверждают, что доходность варьируется для различных дней недели. Напомню, что это применимо к фондовому рынку. Самая низкая доходность по инструментам наблюдаются в понедельник, а самая высокая — в пятницу. Также исследователи фондовых рынков Франции, Японии, Австралии и Италии говорят о том, что низкая доходность наблюдается и во вторник. На разных рынках эта аномалия проявляется в разные дни. Например, эффект понедельника заметен на рынках США, Канады, Италии, Германии, Великобритании и Бразилии. В других странах, например Японии, Франции, Бельгии и Австралии, максимальное падение (или минимальный рост рынка) наблюдается во вторник.

Насколько трейдеры суеверны?

Если существуют подобные способы, то можно смело сказать, что трейдеры люди суеверные в той или иной степени. Многие из нас верят в совпадения и в различные приметы. Например, в зависимость фондового рынка от времени года. Кроме того, сотни трейдеров во всем мире имеют набор примет, которые помогают им при торговле.

Чем объяснить эффект?

Большая часть трейдеров в выходные дни проводят анализ рынка, подводя итоги прошедшей недели и строя планы на следующую. Как раз в этот период массовое мышление устроено на том принципе, что цена ещё какое-то время будет продолжать начавшееся движение в пятницу, но здесь не стоит исключать возможность смены тренда с новой недели. Так вот зачастую первая половина понедельника или весь день цена находится в неопределенности, так как неделя только началась. На этой неопределенности и надо зарабатывать.

Данный способ не является сезонным, чем уже заслуживает большого внимания и более глубоких исследований. Тем более, торговать исключительно по данному принципу, при столь красивой статистике также не стоит. Помните, что 70% успеха заложены в управлении капиталом. В статье дан вектор для самостоятельных исследований, возможно, что именно ваш способ будет самым прибыльным.

Желаю удачи!

, Александр Куряшкин, эксперт-аналитик «FreshForex»

Источник: freshforex.ru

FreshForex Брокеры

Mass media about us — Форекс по Фрейду

Каждый из нас знает, что такое рынок Форекс, как на нем совершаются сделки, как много способов для анализа рынка существует. Взгляд на рынок, который вы узнаете сейчас, вас точно удивит.

Начнем. К анализу рынка можно подходить классическими способами — фундаментальным и техническим анализом, отдельно выделяют интуитивный способ. И, неклассическими, например: торговля по картам ТАРО, форекс по фэн-шую, нелогичная торговля на рынке форекс и прочие. Способ, а точнее подход к торговле, который будет представлен в данной статье также из разряда неклассического, нестандартного, как и сам родоначальник теории психоанализа Зигмунд Фрейд.

Чем же примечателен данный человек?

Идеями психоанализа, изучением сексуальной природы человека, анализом бессознательного и многим чем еще. В данной статье будут рассмотрены некоторые идеи Фрейда к анализу рынка и, что самое главное, самоанализу. Мало кто знает, но у Фрейда есть несколько высказываний относительно работы на бирже. Они не очень приличные, скажем так. Он сравнивал работу на бирже с чертами, характерными способам торговли скальперов или пипсовщиков: ритмичные, волнующие движения рук, непреодолимый позыв, упоительная радость и чувство вины, по словам Фрейда, это характерные черты, которые присущи таким трейдерам. Сегодня с помощью советников данные черты стираются. Зигмунд Фрейд также считал, что торговля на бирже схожа с азартными играми и притягательна почти для всех типов людей.

На рынке нет сексуальной природы, нет фаллических символов и прочих вещей, описанных в сексуальной теории Фрейда. Исключением являются фигуры графического анализа: голова и плечи, двойная вершина, и ещё ряд фигур, которые на сленге трейдеров имеют не совсем приличные названия. Фантазию выключаем. Разбираем дальше.

Что является сознательным, подсознательным и бессознательным у трейдеров?

После того, как трейдер получил информацию, не важно, текущие котировки, предстоящие новости или результаты тестирования очередного советника, включаются разные функции, отвечающие за анализ и синтез этой информации. Одновременно трейдер думает, чем это ему грозит, какие риски несет данная информация и как ей распорядиться правильно. Далее включаются такие механизмы как использование данной входной информации в большем спектре действия. Например, на выходе предстоящей новости торговать не на одной валютной паре, а сразу на нескольких. BIOS – это не идея Фрейда, она добавлена последователями. Выступает в роли поддержания наилучшего существования системы, по аналогии с компьютером.

После этого происходит обработка информации в двух информационных банках памяти: «+» и «–».

Банки памяти «–» и «+» имеют свои функции:

«–» предотвращать в будущем события, не способствующие наилучшему существованию (боль, стрессы, алкоголь, никотин, наркотик, недосыпание, эмоциональный шок, наркоз и т.п.);

«+» создавать в будущем события, способствующие наилучшему существованию (все, что позитивно отразилось на организме в виде самочувствия, эмоций, чувств).

Пока информация в отделах «–» и «+» для человека остается неосознанной (не воспринятой и непонятой), она является бессознательной информацией.

Аналитический отдел — это то сознательное, которое и помогает собирать информацию из положительного банка данных, а отчасти и из отрицательного, который создает образ будущих действий (сделок, прогнозов).

Также Фрейд придавал огромное значение снам, считая их отражением подсознательного. Если взять сны трейдеров, то в большинстве из них присутствуют переживания негатива, а не позитива. Некоторые из них вышли в жаргон трейдеров, например, «спать с лосем», что значит оставление открытой сделки на ночь, с выставленным уровнем Stop Loss.

Кто есть лидер, за кем следовать в торговле, кому подражать?

На рынке есть авторитетные персоны: Бернанке, Драги, Лагард и многие другие. Они являются лидерами определенных финансовых институтов. А согласно Фрейду, сплоченность группы зависит от преданности лидеру. Граждане страны, или группы трейдеров, поделенные на «быков» и «медведей» испытывают доверие, страх, желание заслужить похвалу и подспудный протест разом. Примкнув к группе, человек воспринимает все касающееся этой группы на детском уровне мышления. У группы без лидера нет сердцевины, и она распадается. Этим, кстати, объясняется торговля на новостях, когда со слов того же Бернанке трейдеры пытаются уловить позитивную или негативную информацию, которая задаст дальнейшее направление цене, а спустя несколько часов после новости создаст на рынке флэт. Внезапно ощутив, что тенденция, которой они следовали, ушла из-под ног, трейдеры панически закрывают позиции.

Помимо официальных лидеров есть биржевые гуру, за которыми следуют многие трейдеры. Берут с них пример, копируют их поведение, даже стараются одеваться также. Лидер как магнит притягивает к себе единомышленников, вокруг него образуется группа. По наблюдениям 3.Фрейда, отношение членов группы к лидеру подобно отношению детей к отцу: они ожидают от него поощрения за хорошее поведение и наказания за плохое.

Нельзя не отметить, что в книге «Психология технического анализа» английский биржевик Тони Пламмер выдвинул смелую, оригинальную идею. Он показал, что сама цена играет роль лидера биржевой толпы. Большинство трейдеров действительно следуют именно за ценой, используя в своих прогнозах средства технического анализа.

Какие выводы могут быть по Фрейду?

Доля психологии на рынке занимает колоссальную часть в развитии трейдера как профессионала. Откинув в сторону всю критику, которой подвергались идеи психоанализа, отметим только явные моменты.

Во-первых, не важно, каким способом вы торгуете, важно, чтобы этот способ торговли соответствовал вашему психотипу;

Во-вторых, необходимо фильтровать входную информацию для принятия решения, так как в последствие вся эта информация будет учитываться при совершении действий, при этом, не наращивая долю вытесненной информации;

В-третьих, выбирать те способы торговли, которые относятся к положительному банку информации;

И, в-четвертых, иметь лидера, в виде гуру трейдинга или цены, за которой следовать.

Удачного настроя на торговлю!

, Александр Куряшкин, эксперт-аналитик «FreshForex»

Источник: freshforex.ru

FreshForex Брокеры

Mass media about us — Развитие и масштабы мирового валютного рынка: аспект на розничные объемы

Ниже представлено исследование текущего состояния валютного рынка форекс, а также оценка розничного объема, которые были собраны в последние годы. Данное исследование стало результатом обсуждений и исследований, проведенных с помощью сотен брокеров, поставщиков ликвидности и программного обеспечения и других участников рынка. Объем розничного рынка Форекс составляет $237 млрд. ежедневно и почти 5 триллионов долларов в месяц всего рынка Форекс. Хотя эти цифры не совершенны, они все же самые точные. Этот опрос взял свое начало во 2 квартале 2009 года и уже через два года он охватил почти всех значительных брокеров из нескольких сотен, представленных на этом рынке. Впервые этот отчет также включает в себя малоизвестные Российские, Южно Корейские и Японские рынки. Всего около 500 микро- и малых брокеров агрегируются в одно предполагаемое число.

Валютный рынок в США и Европе зрелый, регулируемый и высоко конкурентоспособный. В России развитый, но особо не регулируемый. Высокий уровень затрат на регулирование, особенно в США, привел к консолидации и изменению фокуса на высоко растущих развивающихся рынках. В последствие это может привести к большему количеству брокеров на американском рынке. Будущее есть у этой отрасли, в Азии и, в некоторой степени, на Ближнем Востоке. Процент роста в этих регионах по-прежнему высок и если Китай и Индия, в один прекрасный день, откроют доступ к рынку Форекс, мы снова увидим двузначный рост, который мы наблюдали в прошлые годы.

Розничный Форекс сейчас составляет 6% от всего объема рынка Форекс. Имеется ввиду количество частных инвесторов, их объемы. По многим показателям, представленным в различных отчетах, общий розничный объем Форекс продолжает испытывать значительный рост. Кажется, что общемировые объемы Forex были более или менее без прибыльными во время 3-4 кварталов 2010 года, но начали расти в первой половине 2011 года. В Японии до недавнего времени был самый крупный брокер в мире, так вот в этой стране, объемы упали более чем на 70% с мая по август 2010 года, сейчас устранены в большей части падения и в настоящее время они составляют примерно на 25-30% ниже среднего уровня. Это, конечно же, в первую очередь, связано с землетрясением в мае 2011 года и всплеском торгов по йене по всем направлениям. Многие брокеры сообщили о двузначном росте объемов, начиная с прошлого года в большинстве регионов; та же тенденция может быть подтверждена объемами больших институциональных (основных) платформ, таких как, например, Reuters.

Территориальное распределение рынка Forex

Forex становится все более глобальным: транснациональные операции составляют уже 65% (медленный, но неуклонный рост из года в год), в то время как локальные сделки сократились до 35% — самый низкий показатель за все время наблюдений. Региональное распределение форекс торгов: Западная Европа — 55% (в основном за счет Лондона), Азия и Океания — 23%, Северная Америка — 19%, Восточная Европа — 1,3%, Латинская Америка — 0,8%, Африка и Средний Восток — 0,8%.

Великобритания по-прежнему остается лидирующим финансовым центром (36,7% оборота), далее идут Соединенные Штаты (17,9%), Япония (6,2%), Сингапур (5,3%), Швейцария (5,2%), Гонконг (4,7%) и Австралия (3,8%).

Из перечисленных в таблице стран наибольший прирост объемов зафиксирован в Финляндии, Испании и Дании, а падение — в Бельгии, Индии и Люксембурге. Рыночный бум на сотни процентов отмечен в Турции, Финляндии, Малайзии, Бразилии, Китае, Аргентине и на Филиппинах.

Количество россиян, торгующих на рынке Forex, через четыре года может достигнуть миллиона человек, говорится в исследовании «Рынок форекс-брокеров в России», подготовленном агентством «Интерфакс-ЦЭА». Уже сейчас совокупный ежемесячный оборот форекс брокеров составляет примерно $500 млрд.

По оценкам, полученным на основе анкетирования трейдеров, рынок услуг форекс брокеров растет примерно на 20% в год. «Высокие темпы роста рынка могли бы быть еще более внушительными, если бы наряду с притоком новых клиентов не было бы оттока в существующей клиентской базе. Так, если ежегодно к существующей численности трейдеров прибавляется еще примерно 30% новых, то параллельно около 10% трейдеров прекращают активно работать на рынке форекс», — отмечается в исследовании.

При этом только 25% трейдеров уверенно заявили, что оценивают собственную результативность выше среднего уровня, в то же время почти 40% трейдеров оценивают ее ниже среднего и еще около 35% — как среднюю. «Если из каждых трех новых трейдеров один в итоге отказывается от работы на рынке форекс, то это в целом согласуется с тем, что треть трейдеров крайне низко оценивают собственную результативность», — отмечают эксперты.

Несмотря на большой объем этого рынка, государство на сегодняшний день не контролирует, не регулирует и не лицензирует деятельность брокеров, не имея никакой объективной информации о состоянии этого рынка. Глава Федеральной службы по финансовым рынкам РФ Дмитрий Панкин неоднократно сообщал о намерении выйти в правительство в 2012 г. со своими предложениями по регулированию рынка форекс услуг.

При этом возможности регулирования рынка ограничены тем, что большинство форекс компаний зарегистрировано в офшорных зонах, а значит, не обязаны предоставлять отчетность государству. В исследовании отмечается, что форекс услуги на российском рынке также предоставляют профессиональные участники рынка ценных бумаг и банки, но и они часто работают через офшорные компании.

Что касается самых популярных финансовых инструментов, то тут также делят по активности различные валютные пары. Наиболее активно торгуются валютные пары EUR/USD (27,7% сделок), USD/JPY (14,3%), GBP/USD (9%), AUD/USD (6,3%), USD/CAD (4,6%) и USD/CHF (4,2%).

По всем основным парам наблюдается прирост оборотов, за исключением английского фунта к доллару США (- 6,3%).

Интересная тенденция отрасли

Не так давно появились бинарные опционы. Рынок бинарных опционов продолжает свой удивительный рост, который, по нашему подозрению, немного вне текущего размера рынка, в настоящее время существует более 50 брокеров, специализирующихся в бинарных опционах. Рост числа брокеров в сочетании с относительно небольшим размером рынка, нехваткой качественных СМИ, посвященных бинарным опционам, конкуренция с форекс брокерами на Google Adwords и очень низкие границы входа увеличивают стоимость привлечения клиента в геометрической прогрессии. В результате многие брокеры разоряются или закрываются, но новые брокеры займут их место и придут на рынок в ближайшие месяцы. Более крупные Forex брокеры теперь внимательно изучают эту область, и не удивительно, если пара средних и более крупных брокеров решат активно прощупать почву в ближайший год. Это может обеспечить новый источник дохода и повысить результативность.

Таким образом, рост и масштабы развития валютного рынка с каждым годом впечатляют. Поражают и возможности его использования для трейдеров или инвесторов. С появлением всё больших средств автоматизации, нейронных сетей, автоторговли, мультитерминалов, новых видов финансовых инструментов, кажется, что предела развития нет.

, Александр Куряшкин, эксперт-аналитик «FreshForex»

Источник: freshforex.ru

FreshForex Биржи Брокеры Форекс

Cтраховка от стоп-аута от компании FreshForex

Впервые на рынке Форекс —  компания FreshForex гарантированно защищает ваш депозит от неудачных сделок! Просто откройте и пополните счет «Classic» на сумму от 200 USD / 150 EUR / 6000