Алгоритмический трейдинг вытесняет ручной

Алгоритмический трейдинг вытесняет ручной

В данной статье пойдет речь об относительно новом виде трейдинга, своим появлением он обязан бурно развивающемуся научно-техническому прогрессу. С появлением электронных вычислительных машин особой мощности и повышенной производительности популярностью даже у приватных трейдеров стал пользоваться алгоритмический трейдинг. Что же он из себя представляет. Алготрейдинг- это один из видов торговли на бирже, в частности на форексе, который базируется на использовании программ-роботов, которые согласно определенному алгоритму торговли производят открытие и закрытие сделок. Важным элементом в программе является параметр риска, который задается в соответствии со всей концепцией риск-менеджмента.

Данное направление получило большее распространение в 80-90-х г.г. прошлого столетия. Тогда размер тика между ценой бид и аск увеличился и появилась возможность совершать горазд больше сделок в секунду. Это вызвало необходимость иметь инструмент, позволяющий отслеживать столь малые колебания цены.

Поворотным моментом стало проведение эксперимента компанией IBM в 2001 году. По результатам которого, трейдинг с помощью двух алгоритмов MGD и ZIP, принес большую прибыль нежели результаты торговли среднестатистического трейдера. Цена вопроса измерялась миллиардами долларов США. С этого момента подобных исследований уже опубликовано великое множество.

Далее развитие алготрейдинга пошло семимильными шагами. Уже через 5 лет после эксперимента IBM доля торговли с участием автоматизированных роботов-советников на фондовых рынках ЕС и США достигала 30%. А еще через три года этот показатель был уже равен 65%. После 2010 года, из-за сбоя на NYSE и падения рынка на 11%, доля алготрейдинга упала до 50%. Но в наши дни показатель вновь подбирается к 70%.

Разумеется, любой такой робот-управляющий необходимо контролировать и обслуживать с участием человека-трейдера. В среднем диагностика и перенастройка алгоритма необходима раз в два-три месяца. При этом практические сведены к минимуму многие риски, главный из которых психологический. Так же экономится время, упрощается внедрение тех или иных торговых стратегий. Торговля вручную воспринимается постепенно как жуткий архаизм и пережиток прошлого.

Позволить себе такой торговый инструмент, на заре использования алготрейдинга могли лишь крупные институциональные игроки, маркет-мейкеры. Сейчас, благодаря развития технологий и скорости вычислений, такой инструмент стал доступен практически каждому участнику рынка. Разумеется, если Вы метаете о 100-200% прибыли, то такой вид трейдинга не для Вас. Но тут уже стает актуальным вопрос, насколько долго такой игрок продержится на рынке.

Потому с уверенностью можно сказать, что алготрейдинг в ближайшей перспективе в значительной мере вытеснит ручной. По причине того, что он увязан напрямую с развитием информационных технологий, а они в свою очередь не перестают набирать обороты. Приходит время качественной торговли, нацеленной прежде всего на стабильность прибыли и высокий уровень управления риском.


Gerchik & Co